EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
40C
Skor%37Birim Pay
0,172443
+0,25% / gün
1A
-0,20%
3A
+4,76%
6A
+19,87%
YBB
+21,73%
1Y
+38,05%
3Y
+229,13%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%37)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.2 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 6 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri0,172443+37.25%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,78%
Maks. Düşüş (1Y)-8,52%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.12
Sortino (1Y)-0.13
Calmar (1Y)4.47
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)10,20%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+60,6%+19% → +118%
%5: +19%
%95: +118%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+4,1%
-5% … +13%
3A Bek.
+12,3%
-4% … +31%
1Y Bek.
+60,6%
+19% … +118%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 6 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,01%En Kötü Gün
-3,16%En İyi Hafta
+7,58%En Kötü Hafta
-5,28%En İyi Ay
+20,48%En Kötü Ay
-4,01%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.41Ortalama Kazanç
+0,84%Ortalama Kayıp
-0,70%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,85%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,30%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,89%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.20
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.93
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-2.5 pp
Fon
+38,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-14.6 pp
Fon
+38,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+11.4 pp
Fon
+38,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü120,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.310
Pay Sayısı696,3 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası73 / 123
ISIN
TRYYKEM00367Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ANPaktif | 40.2 | -0,2% | +38,1% | 15,8% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |