APG
Fon SepetiEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Fonu
36C
Skor%48Birim Pay
0,281017
-0,37% / gün
1A
-1,64%
3A
-0,45%
6A
+1,67%
YBB
+22,07%
1Y
+26,32%
3Y
+128,48%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalaması civarında (%48)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.82 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 17 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,281017+26.32%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,59%
Maks. Düşüş (1Y)-10,47%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.82
Sortino (1Y)-0.84
Calmar (1Y)2.51
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)3,92%
Tutarlılık%66
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,8%+12% → +100%
%5: +12%
%95: +100%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+3,1%
-5% … +12%
3A Bek.
+10,6%
-4% … +27%
1Y Bek.
+49,8%
+12% … +100%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 17 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,25%En Kötü Gün
-6,54%En İyi Hafta
+8,11%En Kötü Hafta
-7,96%En İyi Ay
+11,84%En Kötü Ay
-5,78%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.32Ortalama Kazanç
+0,75%Ortalama Kayıp
-0,66%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,19%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
45 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,41%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,08%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.01
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
10.46
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+11.9 pp
Fon
+26,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-25.9 pp
Fon
+26,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+15.5 pp
Fon
+26,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,33 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı76.658
Pay Sayısı4,74 Mr
Pazar Payı1,88%
Kategori Sırası15 / 23
ISIN
TRYYKEM00144Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| APGaktif | 36.2 | -1,6% | +26,3% | 16,6% |
| OLE | 87.4 | +3,0% | +47,4% | 1,4% |
| NBO | 86.9 | +2,7% | +49,3% | 1,7% |
| TCF | 81.6 | +2,4% | +43,1% | 1,6% |
| GO2 | 80.3 | +2,7% | +46,7% | 4,7% |
| AES | 76.5 | +3,0% | +113,0% | 37,7% |
| TGE | 69.9 | +0,5% | +52,5% | 19,0% |
| DNF | 66.4 | +3,1% | +44,4% | 12,4% |
| ARL | 64.7 | +3,2% | +35,9% | 4,8% |
| OVD | 64.7 | -2,6% | +44,2% | 15,6% |
| FOA | 60.7 | -0,4% | +39,9% | 7,6% |
| GO1 | 60.4 | +1,5% | +36,9% | 6,8% |
| SPT | 57.6 | -1,3% | +38,4% | 9,3% |
| ARM | 56.1 | +2,4% | +30,9% | 7,9% |
| TMU | 54.8 | +1,0% | +36,7% | 3,7% |