Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/ASJ

ASJ

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

39C
Skor%44
Birim Pay
3,851483
-0,21% / gün
1A
+2,85%
3A
+10,22%
6A
+26,51%
YBB
+29,16%
1Y
+33,50%
3Y
+226,12%
Otomatik Görüş
Algüven %74
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%44)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.4 üstünde
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 13 olay)

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri3,851483+33.38%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,44%
Maks. Düşüş (1Y)-12,86%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.28
Sortino (1Y)-0.30
Calmar (1Y)2.60

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)13,43%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+55,3%+0% → +137%
%5: +0%
%95: +137%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+4,1%
-9% … +17%
3A Bek.
+12,1%
-10% … +39%
1Y Bek.
+55,3%
+0% … +137%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.99 hareket eder
0.99
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+4,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
93%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 13 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 785 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,95%
En Kötü Gün
-5,70%
En İyi Hafta
+10,77%
En Kötü Hafta
-9,04%
En İyi Ay
+22,91%
En Kötü Ay
-8,37%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
1.26
Ortalama Kazanç
+1,17%
Ortalama Kayıp
-1,02%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,55%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,97%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,85%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.36
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.14

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-7.0 pp
Fon
+33,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-19.2 pp
Fon
+33,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+6.9 pp
Fon
+33,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü62,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı800
Pay Sayısı16,2 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası95 / 192
ISINTRYMKFT00273
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ASJaktif39.2+2,8%+33,5%23,4%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%