Fonlar
4 gün önce
Panel/Fon Sepeti/AUA

AUA

Fon Sepeti
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Fonu

24F
Skor%6
Birim Pay
0,165173
+0,49% / gün
1A
-1,26%
3A
+2,86%
6A
+12,82%
YBB
+14,07%
1Y
+24,90%
3Y
+146,78%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategorinin en zayıf %6'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.07 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 13 olay)

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,165173+24.42%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,18%
Maks. Düşüş (1Y)-8,70%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.07
Sortino (1Y)-1.02
Calmar (1Y)2.86

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)6,45%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,6%+13% → +88%
%5: +13%
%95: +88%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+3,4%
-4% … +11%
3A Bek.
+10,2%
-4% … +25%
1Y Bek.
+46,6%
+13% … +88%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 13 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,02%
En Kötü Gün
-3,62%
En İyi Hafta
+8,96%
En Kötü Hafta
-5,65%
En İyi Ay
+18,69%
En Kötü Ay
-6,52%
Pozitif Gün Oranı
57%
Kâr Faktörü
1.34
Ortalama Kazanç
+0,64%
Ortalama Kayıp
-0,63%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,90%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
47 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,21%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,00%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.33
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.01

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-15.6 pp
Fon
+24,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-27.8 pp
Fon
+24,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-1.7 pp
Fon
+24,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü3,12 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı91.119
Pay Sayısı18,9 Mr
Pazar Payı4,01%
Kategori Sırası21 / 23
ISINTRYYKEM00250
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
AUAaktif23.8-1,3%+24,9%14,2%
IRF94.4+5,4%+58,6%4,3%
HTK87.8+6,0%–13,0%
YJK82.8-0,7%+89,0%21,6%
GO182.4+2,4%+55,9%5,4%
TCF79.9+2,8%+47,0%1,6%
OLE79.6+3,4%+50,1%1,4%
MEV78.7-0,0%+70,5%17,1%
TEJ77.8-0,7%+75,8%20,0%
PIL77.8-7,5%+91,9%23,4%
GO277.4+1,5%+51,4%4,7%
YZD77.4-0,6%+67,2%16,2%
PBI75.6+3,4%+64,2%12,3%
IUH75.3+0,3%+65,1%16,1%
PFS74.6+1,8%+50,4%6,5%