AYA
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
28D
Skor%20Birim Pay
18,290475
+0,46% / gün
1A
-1,43%
3A
+2,43%
6A
+11,06%
YBB
+13,17%
1Y
+24,91%
3Y
+133,35%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalamasının altında (%20)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.79 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 8 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri18,290475+24.16%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,00%
Maks. Düşüş (1Y)-11,33%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.79
Sortino (1Y)-0.85
Calmar (1Y)2.20
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)4,23%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,1%-2% → +122%
%5: -2%
%95: +122%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%811Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+3,3%
-8% … +16%
3A Bek.
+10,5%
-10% … +35%
1Y Bek.
+49,1%
-2% … +122%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.88 hareket eder
0.88
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-7,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
88%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 8 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,51%En Kötü Gün
-4,74%En İyi Hafta
+7,18%En Kötü Hafta
-7,32%En İyi Ay
+18,73%En Kötü Ay
-7,94%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.23Ortalama Kazanç
+0,96%Ortalama Kayıp
-0,84%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,85%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
63 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,74%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,31%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.24
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.51
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-15.6 pp
Fon
+24,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-27.7 pp
Fon
+24,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-1.7 pp
Fon
+24,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,13 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı10.223
Pay Sayısı61,7 M
Pazar Payı0,45%
Kategori Sırası132 / 192
ISIN
TRMAATWWWWW8Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AYAaktif | 27.7 | -1,4% | +24,9% | 19,0% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |