Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/AZH

AZH

Türk Hisse
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Fonu

32D
Skor%19
Birim Pay
2,578902
+0,45% / gün
1A
+1,84%
3A
+9,86%
6A
+17,66%
YBB
+20,07%
1Y
+24,79%
3Y
+173,94%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%19)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.66 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 12 olay)

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri2,578902+23.94%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,00%
Maks. Düşüş (1Y)-15,06%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.66
Sortino (1Y)-0.72
Calmar (1Y)1.65

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,81%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+72,1%+11% → +165%
%5: +11%
%95: +165%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+4,7%
-8% … +18%
3A Bek.
+13,8%
-9% … +43%
1Y Bek.
+72,1%
+11% … +165%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.00 hareket eder
1.00
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+0,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
98%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 12 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,99%
En Kötü Gün
-5,23%
En İyi Hafta
+10,04%
En Kötü Hafta
-8,76%
En İyi Ay
+19,09%
En Kötü Ay
-10,12%
Pozitif Gün Oranı
50%
Kâr Faktörü
1.20
Ortalama Kazanç
+1,16%
Ortalama Kayıp
-0,99%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,70%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
60 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,86%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.39
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.01

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-15.7 pp
Fon
+24,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-27.9 pp
Fon
+24,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-1.8 pp
Fon
+24,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü30,32 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı308.710
Pay Sayısı11,76 Mr
Pazar Payı16,42%
Kategori Sırası24 / 34
ISINTRYKAHS00078
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
AZHaktif32.3+1,8%+24,8%23,0%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%