AZH
Türk HisseEmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Fonu
29D
Skor%48Birim Pay
2,305333
-0,63% / gün
1A
-8,19%
3A
-8,07%
6A
-15,14%
YBB
+7,33%
1Y
+9,93%
3Y
+86,52%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalaması civarında (%48)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.27 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri2,305333+9.93%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,64%
Maks. Düşüş (1Y)-20,17%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.27
Sortino (1Y)-1.31
Calmar (1Y)0.49
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-8,47%
Tutarlılık%54
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+61,6%+3% → +153%
%5: +3%
%95: +153%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+4,0%
-8% … +17%
3A Bek.
+12,4%
-9% … +40%
1Y Bek.
+61,6%
+3% … +153%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.00 hareket eder
1.00
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+0,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
98%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,05%En Kötü Gün
-5,23%En İyi Hafta
+10,04%En Kötü Hafta
-8,76%En İyi Ay
+19,09%En Kötü Ay
-10,12%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.09Ortalama Kazanç
+1,14%Ortalama Kayıp
-1,08%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-15,70%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
60 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,25%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,09%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.20
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.27
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-4.5 pp
Fon
+9,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-42.3 pp
Fon
+9,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-0.9 pp
Fon
+9,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü25,23 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı301.469
Pay Sayısı10,94 Mr
Pazar Payı15,70%
Kategori Sırası21 / 35
ISIN
TRYKAHS00078Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AZHaktif | 28.8 | -8,2% | +9,9% | 23,6% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |