BBD
Türk HisseEmeklilikTEFAS AktifS4Düşüş
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BIST30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Fonu
10F
Skor%3Birim Pay
0,008039
+0,22% / gün
1A
-8,64%
3A
-20,82%
6A
-19,76%
YBB
-19,61%
1Y
-19,61%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %92
92
- ▸Kategorinin en zayıf %3'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -2.55 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.4 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %3
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%93)
- ▸Endeks altı alfa: yıllık %-24.9
Otomatik Etiketler
5 bayrak▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski▼Negatif Alfa
Birim Pay Değeri0,008039-19.61%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,38%
Maks. Düşüş (1Y)-28,05%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.55
Sortino (1Y)-2.41
Calmar (1Y)-0.70
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-12,44%
Tutarlılık%40
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-35,0%-56% → -6%
%5: -56%
%95: -6%
Pozitif Kapatma
%31Y
%20+ Kazanç
%01Y
%10+ Kayıp
%931Y
Pozitif Kapatma
%301A
1A Bek.
-3,4%
-13% … +8%
3A Bek.
-10,3%
-25% … +8%
1Y Bek.
-35,0%
-56% … -6%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.75 hareket eder
0.75
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-24,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
66%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 128 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,64%En Kötü Gün
-5,03%En İyi Hafta
+6,85%En Kötü Hafta
-9,39%En İyi Ay
+7,62%En Kötü Ay
-13,11%Pozitif Gün Oranı
45%Kâr Faktörü
0.75Ortalama Kazanç
+1,05%Ortalama Kayıp
-1,15%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-22,57%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
41 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,61%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,42%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.04
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.27
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-34.1 pp
Fon
-19,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-71.9 pp
Fon
-19,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-30.5 pp
Fon
-19,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü72,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.113
Pay Sayısı9,07 Mr
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası28 / 35
ISIN
TRYDHEM00300Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BBDaktif | 10.4 | -8,6% | -19,6% | 23,4% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |