BDS
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Yoğun·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
21F
Skor%1Birim Pay
2,329358
+0,66% / gün
1A
-6,57%
3A
+2,29%
6A
-2,71%
YBB
-0,62%
1Y
+11,68%
3Y
+131,96%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
62
- ▸Kategorinin en zayıf %1'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.74 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.23) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiDüşük Beta⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri2,329358+11.83%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,30%
Maks. Düşüş (1Y)-19,19%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.74
Sortino (1Y)-1.58
Calmar (1Y)0.61
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-3,15%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,4%+12% → +98%
%5: +12%
%95: +98%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+3,6%
-4% … +12%
3A Bek.
+10,5%
-5% … +27%
1Y Bek.
+49,4%
+12% … +98%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.40 hareket eder
0.40
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+32,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
32%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.23
3.000 bootstrap simülasyonu, 536 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,23%En Kötü Gün
-5,19%En İyi Hafta
+8,49%En Kötü Hafta
-11,31%En İyi Ay
+11,62%En Kötü Ay
-9,70%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.15Ortalama Kazanç
+0,75%Ortalama Kayıp
-0,73%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-14,18%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
36 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,69%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,63%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.99
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.99
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-28.8 pp
Fon
+11,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-41.0 pp
Fon
+11,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-14.9 pp
Fon
+11,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü336,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı9.255
Pay Sayısı144,4 M
Pazar Payı0,13%
Kategori Sırası159 / 192
ISIN
TRYA1PY00396Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BDSaktif | 21.1 | -6,6% | +11,7% | 16,3% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |