Panel/Türk Hisse/BDS

BDS

Türk Hisse

YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Yoğun·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

10F

Skor%0

Birim Pay

2,018559

+0,71% / gün

-7,00%

-17,46%

-8,48%

YBB

-13,88%

-16,07%

+101,01%

Otomatik Görüş

Satgüven %89

▸Kategorinin en zayıf %0'lik diliminde
▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
▸Sharpe -3.20 — risk-ayarlı zarar
▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.3 altında
▸Kategorisinin sentetik endeksinden 1Y'de %45.6 geride
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.25) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

6 bayrak

★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiDüşük Beta▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Endeksin Altında

Birim Pay Değeri2,018559-16.07%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite17,54%

Maks. Düşüş (1Y)-26,63%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-3.20

Sortino (1Y)-2.83

Calmar (1Y)-0.60

Davranış

Momentum↓ -1.00

Trend (200g ort.)-14,32%

Tutarlılık%45

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+36,0%+3% → +76%

%5: +3%

%95: +76%

Pozitif Kapatma

%961Y

%20+ Kazanç

%771Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%701A

1A Bek.

+2,8%

-6% … +11%

3A Bek.

+7,8%

-7% … +24%

1Y Bek.

+36,0%

+3% … +76%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.41 hareket eder

0.41

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+23,4%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

31%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.25

3.000 bootstrap simülasyonu, 581 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+3,23%

En Kötü Gün

-5,19%

En İyi Hafta

+8,49%

En Kötü Hafta

-11,31%

En İyi Ay

+11,62%

En Kötü Ay

-9,70%

Pozitif Gün Oranı

49%

Kâr Faktörü

0.85

Ortalama Kazanç

+0,75%

Ortalama Kayıp

-0,84%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-25,63%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

36 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,92%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,93%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-0.88

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

2.96

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-52.8 pp

Fon

-16,1%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-68.1 pp

Fon

-16,1%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi-45.6 pp

Fon

-16,1%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü189,6 M ₺

Yatırımcı Sayısı7.346

Pay Sayısı93,9 M

Pazar Payı0,07%

Kategori Sırası175 / 200

ISINTRYA1PY00396

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
BDSaktif	10.2	-7,0%	-16,1%	17,5%
THF	93.6	+27,7%	+116,4%	23,1%
BIH	91.5	+4,0%	+90,2%	11,0%
KHA	89.4	+9,0%	+131,9%	20,8%
PTO	84.6	+2,2%	+75,2%	15,2%
MTH	80.4	+5,6%	+80,6%	21,0%
GUH	73.9	+2,9%	+76,9%	27,8%
YHK	73.1	+2,4%	+63,2%	21,4%
SRL	73.0	+1,0%	+62,8%	19,1%
YAY	73.0	+3,7%	+76,9%	28,4%
BHA	72.7	+5,5%	+56,6%	24,1%
GBG	72.7	+1,2%	+62,9%	15,2%
MTK	72.4	+5,7%	+54,8%	21,7%
BV1	70.8	+4,1%	+56,8%	23,6%
IDI	70.3	+15,2%	+61,1%	24,4%