BDS
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS4Düşüş
PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Yoğun·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
10F
Skor%1Birim Pay
1,688792
+0,16% / gün
1A
-3,44%
3A
-22,20%
6A
-33,26%
YBB
-27,95%
1Y
-32,58%
3Y
+68,18%
Otomatik Görüş
Satgüven %92
92
- ▸Kategorinin en zayıf %1'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -3.93 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-40.6%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %24.3 altında
- ▸Kategorisinin sentetik endeksinden 1Y'de %43.4 geride
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %89
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.27) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
7 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiDüşük Beta▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri1,688792-32.58%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,47%
Maks. Düşüş (1Y)-40,62%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-3.93
Sortino (1Y)-3.39
Calmar (1Y)-0.80
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-24,26%
Tutarlılık%41
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+23,5%-7% → +62%
%5: -7%
%95: +62%
Pozitif Kapatma
%891Y
%20+ Kazanç
%571Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%661A
1A Bek.
+2,1%
-6% … +10%
3A Bek.
+5,8%
-9% … +21%
1Y Bek.
+23,5%
-7% … +62%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.41 hareket eder
0.41
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+16,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
33%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.27
3.000 bootstrap simülasyonu, 623 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,23%En Kötü Gün
-5,19%En İyi Hafta
+8,49%En Kötü Hafta
-11,31%En İyi Ay
+11,62%En Kötü Ay
-17,40%Pozitif Gün Oranı
48%Kâr Faktörü
0.70Ortalama Kazanç
+0,74%Ortalama Kayıp
-0,98%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-37,78%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
36 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,06%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,02%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.67
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.06
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-47.0 pp
Fon
-32,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-84.9 pp
Fon
-32,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-43.4 pp
Fon
-32,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü139,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı6.528
Pay Sayısı82,4 M
Pazar Payı0,10%
Kategori Sırası176 / 201
ISIN
TRYA1PY00396Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BDSaktif | 9.6 | -3,4% | -32,6% | 18,5% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |