MTH
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
84A
Skor%95Birim Pay
2,096111
+1,23% / gün
1A
+7,78%
3A
+18,69%
6A
+27,93%
YBB
+29,86%
1Y
+79,44%
3Y
+110,46%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %95 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.88 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %20.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %78 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %52.8 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Endeksi Geçiyor★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa
Birim Pay Değeri2,096111+77.97%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,98%
Maks. Düşüş (1Y)-12,69%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.88
Sortino (1Y)2.05
Calmar (1Y)6.26
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)20,48%
Tutarlılık%78
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+63,7%+14% → +136%
%5: +14%
%95: +136%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+4,3%
-6% … +15%
3A Bek.
+13,1%
-6% … +35%
1Y Bek.
+63,7%
+14% … +136%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.84 hareket eder
0.84
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+31,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
84%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 382 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,22%En Kötü Gün
-4,54%En İyi Hafta
+9,29%En Kötü Hafta
-9,04%En İyi Ay
+18,24%En Kötü Ay
-7,70%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.60Ortalama Kazanç
+1,15%Ortalama Kayıp
-0,91%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,66%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
67 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,80%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,49%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.14
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.10
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+38.9 pp
Fon
+79,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+26.8 pp
Fon
+79,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+52.8 pp
Fon
+79,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü345,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.559
Pay Sayısı165 M
Pazar Payı0,14%
Kategori Sırası11 / 192
ISIN
TRYMTPY00026Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MTHaktif | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |
| ICZ | 75.4 | +0,8% | +75,2% | 23,7% |