MTH
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
80A
Skor%99Birim Pay
2,259599
+0,98% / gün
1A
+5,62%
3A
+14,07%
6A
+28,53%
YBB
+39,98%
1Y
+80,65%
3Y
+126,87%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %99 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.93 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %18.1 üstünde
- ▸Tutarlılık %84 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %51.1 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %31.6
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri2,259599+80.65%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,03%
Maks. Düşüş (1Y)-12,69%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.93
Sortino (1Y)2.13
Calmar (1Y)6.36
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)18,13%
Tutarlılık%84
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+63,1%+13% → +132%
%5: +13%
%95: +132%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+4,5%
-6% … +15%
3A Bek.
+12,6%
-6% … +34%
1Y Bek.
+63,1%
+13% … +132%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.83 hareket eder
0.83
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+31,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
83%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 6 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 427 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,22%En Kötü Gün
-4,54%En İyi Hafta
+9,29%En Kötü Hafta
-9,04%En İyi Ay
+18,24%En Kötü Ay
-7,70%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.60Ortalama Kazanç
+1,17%Ortalama Kayıp
-0,91%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,90%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
56 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,80%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,46%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.16
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.00
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+43.9 pp
Fon
+80,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+28.6 pp
Fon
+80,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+51.1 pp
Fon
+80,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü296,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.154
Pay Sayısı131,1 M
Pazar Payı0,11%
Kategori Sırası4 / 200
ISIN
TRYMTPY00026Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MTHaktif | 80.4 | +5,6% | +80,6% | 21,0% |
| THF | 93.6 | +27,7% | +116,4% | 23,1% |
| BIH | 91.5 | +4,0% | +90,2% | 11,0% |
| KHA | 89.4 | +9,0% | +131,9% | 20,8% |
| PTO | 84.6 | +2,2% | +75,2% | 15,2% |
| GUH | 73.9 | +2,9% | +76,9% | 27,8% |
| YHK | 73.1 | +2,4% | +63,2% | 21,4% |
| SRL | 73.0 | +1,0% | +62,8% | 19,1% |
| YAY | 73.0 | +3,7% | +76,9% | 28,4% |
| BHA | 72.7 | +5,5% | +56,6% | 24,1% |
| GBG | 72.7 | +1,2% | +62,9% | 15,2% |
| MTK | 72.4 | +5,7% | +54,8% | 21,7% |
| BV1 | 70.8 | +4,1% | +56,8% | 23,6% |
| IDI | 70.3 | +15,2% | +61,1% | 24,4% |
| NKT | 70.2 | +5,3% | +57,9% | 19,4% |