MTH
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
34D
Skor%74Birim Pay
1,683315
-0,72% / gün
1A
-8,61%
3A
-21,31%
6A
-14,55%
YBB
+4,28%
1Y
+18,71%
3Y
+69,01%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%74)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.92 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-32.1%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.6 altında
- ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %88
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa⚠Akümülasyon▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri1,683315+18.71%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,20%
Maks. Düşüş (1Y)-32,13%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.92
Sortino (1Y)-0.87
Calmar (1Y)0.58
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-14,61%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+32,2%-10% → +91%
%5: -10%
%95: +91%
Pozitif Kapatma
%881Y
%20+ Kazanç
%661Y
%10+ Kayıp
%51Y
Pozitif Kapatma
%651A
1A Bek.
+2,5%
-8% … +14%
3A Bek.
+7,5%
-11% … +29%
1Y Bek.
+32,2%
-10% … +91%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.86 hareket eder
0.86
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+18,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
82%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13
3.000 bootstrap simülasyonu, 469 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,23%En Kötü Gün
-5,23%En İyi Hafta
+9,29%En Kötü Hafta
-13,91%En İyi Ay
+18,24%En Kötü Ay
-18,92%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.15Ortalama Kazanç
+1,11%Ortalama Kayıp
-1,12%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-28,41%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
56 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,56%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,35%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.30
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.00
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+4.3 pp
Fon
+18,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-33.6 pp
Fon
+18,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+7.9 pp
Fon
+18,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü58,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.520
Pay Sayısı34,9 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası45 / 201
ISIN
TRYMTPY00026Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MTHaktif | 33.6 | -8,6% | +18,7% | 23,2% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |