Panel/Türk Hisse/MHF

MHF

Türk Hisse

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

64B

Skor%94

Birim Pay

2,177623

+0,35% / gün

-7,60%

+2,00%

+34,36%

YBB

+44,80%

+60,76%

–

Otomatik Görüş

Güçlü Algüven %95

▸Kategori liderinin %94 dilimi — sınıfının üstünde performans
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe 0.91 — sağlam risk-ayarlı getiri
▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %31.2 geçti
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
▸Endeks üstü alfa: yıllık %39.7

Otomatik Etiketler

4 bayrak

★Kategori Lideri★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa

Birim Pay Değeri2,177623+60.76%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite22,78%

Maks. Düşüş (1Y)-12,48%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.91

Sortino (1Y)0.95

Calmar (1Y)4.87

Davranış

Momentum↓ -1.00

Trend (200g ort.)9,42%

Tutarlılık%76

Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+77,0%+25% → +147%

%5: +25%

%95: +147%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%971Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%801A

1A Bek.

+5,2%

-5% … +16%

3A Bek.

+16,1%

-3% … +38%

1Y Bek.

+77,0%

+25% … +147%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.64 hareket eder

0.64

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+39,7%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

45%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.13

3.000 bootstrap simülasyonu, 339 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+6,45%

En Kötü Gün

-5,19%

En İyi Hafta

+15,07%

En Kötü Hafta

-10,56%

En İyi Ay

+14,35%

En Kötü Ay

-5,21%

Pozitif Gün Oranı

56%

Kâr Faktörü

1.45

Ortalama Kazanç

+1,15%

Ortalama Kayıp

-1,00%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-12,18%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

20 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,93%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,90%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.10

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

2.29

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+24.0 pp

Fon

+60,8%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi+8.7 pp

Fon

+60,8%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+31.2 pp

Fon

+60,8%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü343 M ₺

Yatırımcı Sayısı3.235

Pay Sayısı157,5 M

Pazar Payı0,12%

Kategori Sırası14 / 200

ISINTRYMTPY00083

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
MHFaktif	64.1	-7,6%	+60,8%	22,8%
THF	93.6	+27,7%	+116,4%	23,1%
BIH	91.5	+4,0%	+90,2%	11,0%
KHA	89.4	+9,0%	+131,9%	20,8%
PTO	84.6	+2,2%	+75,2%	15,2%
MTH	80.4	+5,6%	+80,6%	21,0%
GUH	73.9	+2,9%	+76,9%	27,8%
YHK	73.1	+2,4%	+63,2%	21,4%
SRL	73.0	+1,0%	+62,8%	19,1%
YAY	73.0	+3,7%	+76,9%	28,4%
BHA	72.7	+5,5%	+56,6%	24,1%
GBG	72.7	+1,2%	+62,9%	15,2%
MTK	72.4	+5,7%	+54,8%	21,7%
BV1	70.8	+4,1%	+56,8%	23,6%
IDI	70.3	+15,2%	+61,1%	24,4%