MHF
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS4Düşüş
MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
12F
Skor%3Birim Pay
1,140356
+0,87% / gün
1A
-13,08%
3A
-51,61%
6A
-44,51%
YBB
-24,17%
1Y
-21,31%
3Y
+14,19%
Otomatik Görüş
Satgüven %95
95
- ▸Kategorinin en zayıf %3'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -2.15 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-56.2%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %40.3 altında
- ▸Kategorisinin sentetik endeksinden 1Y'de %32.2 geride
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.34) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yapışkan Trend▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri1,140356-21.31%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite28,58%
Maks. Düşüş (1Y)-56,18%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.15
Sortino (1Y)-1.86
Calmar (1Y)-0.38
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-40,35%
Tutarlılık%64
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+9,1%-29% → +64%
%5: -29%
%95: +64%
Pozitif Kapatma
%631Y
%20+ Kazanç
%361Y
%10+ Kayıp
%231Y
Pozitif Kapatma
%551A
1A Bek.
+1,0%
-11% … +13%
3A Bek.
+2,9%
-17% … +27%
1Y Bek.
+9,1%
-29% … +64%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.69 hareket eder
0.69
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-2,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
39%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.34
3.000 bootstrap simülasyonu, 381 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,45%En Kötü Gün
-6,63%En İyi Hafta
+15,07%En Kötü Hafta
-24,50%En İyi Ay
+14,35%En Kötü Ay
-41,98%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
0.88Ortalama Kazanç
+1,17%Ortalama Kayıp
-1,43%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-54,01%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
20 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,22%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,70%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.67
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.04
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-35.8 pp
Fon
-21,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-73.6 pp
Fon
-21,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-32.2 pp
Fon
-21,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü22,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.428
Pay Sayısı19,9 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası174 / 201
ISIN
TRYMTPY00083Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MHFaktif | 12.3 | -13,1% | -21,3% | 28,6% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |