MHF
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
87A+
Skor%99Birim Pay
2,306329
+1,31% / gün
1A
+9,80%
3A
+30,11%
6A
+51,49%
YBB
+53,36%
1Y
+99,58%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %99 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 2.77 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %27.7 üstünde
- ▸Tutarlılık %81 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %73.0 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %52.1
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa
Birim Pay Değeri2,306329+97.55%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,48%
Maks. Düşüş (1Y)-11,59%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)2.77
Sortino (1Y)2.96
Calmar (1Y)8.59
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)27,70%
Tutarlılık%81
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+104,1%+45% → +187%
%5: +45%
%95: +187%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%841A
1A Bek.
+6,0%
-4% … +18%
3A Bek.
+19,6%
+1% … +42%
1Y Bek.
+104,1%
+45% … +187%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.64 hareket eder
0.64
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+52,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
50%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 294 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,45%En Kötü Gün
-5,01%En İyi Hafta
+15,07%En Kötü Hafta
-8,37%En İyi Ay
+14,35%En Kötü Ay
-1,16%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.75Ortalama Kazanç
+1,11%Ortalama Kayıp
-0,92%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
20 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,87%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,59%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.24
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.41
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+59.1 pp
Fon
+99,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+46.9 pp
Fon
+99,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+73.0 pp
Fon
+99,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü190,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.610
Pay Sayısı82,5 M
Pazar Payı0,08%
Kategori Sırası3 / 192
ISIN
TRYMTPY00083Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MHFaktif | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |
| ICZ | 75.4 | +0,8% | +75,2% | 23,7% |