HRZ
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
16F
Skor%17Birim Pay
1,463226
+1,21% / gün
1A
-11,86%
3A
-35,94%
6A
-38,85%
YBB
-3,61%
1Y
-5,55%
3Y
+46,28%
Otomatik Görüş
Satgüven %80
80
- ▸Kategori ortalamasının altında (%17)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.71 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-44.7%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %28.9 altında
- ▸Kategorisinin sentetik endeksinden 1Y'de %16.4 geride
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.16) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yapışkan Trend⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu▼Derin Düşüş▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri1,463226-5.55%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite26,70%
Maks. Düşüş (1Y)-44,72%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.71
Sortino (1Y)-1.46
Calmar (1Y)-0.12
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-28,93%
Tutarlılık%58
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+20,1%-19% → +78%
%5: -19%
%95: +78%
Pozitif Kapatma
%781Y
%20+ Kazanç
%501Y
%10+ Kayıp
%121Y
Pozitif Kapatma
%601A
1A Bek.
+1,7%
-10% … +13%
3A Bek.
+4,9%
-14% … +27%
1Y Bek.
+20,1%
-19% … +78%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.69 hareket eder
0.69
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+8,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
49%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.16
3.000 bootstrap simülasyonu, 519 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,70%En Kötü Gün
-6,08%En İyi Hafta
+12,87%En Kötü Hafta
-18,06%En İyi Ay
+19,07%En Kötü Ay
-28,27%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
0.99Ortalama Kazanç
+1,10%Ortalama Kayıp
-1,40%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-40,50%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
36 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,17%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,14%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.57
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.31
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-20.0 pp
Fon
-5,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-57.8 pp
Fon
-5,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-16.4 pp
Fon
-5,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü83,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.434
Pay Sayısı56,8 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası150 / 201
ISIN
TRYMKFT00463Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HRZaktif | 15.9 | -11,9% | -5,5% | 26,7% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |