HRZ
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
54C+
Skor%82Birim Pay
2,148543
+0,26% / gün
1A
-5,94%
3A
-9,96%
6A
+18,73%
YBB
+41,53%
1Y
+46,92%
3Y
+114,79%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%82)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %17.4 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %25.3
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa
Birim Pay Değeri2,148543+46.92%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,53%
Maks. Düşüş (1Y)-12,85%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.31
Sortino (1Y)0.29
Calmar (1Y)3.65
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)5,82%
Tutarlılık%66
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,9%+4% → +112%
%5: +4%
%95: +112%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+3,6%
-7% … +15%
3A Bek.
+10,7%
-8% … +32%
1Y Bek.
+49,9%
+4% … +112%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.67 hareket eder
0.67
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+25,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
53%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 477 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,70%En Kötü Gün
-6,08%En İyi Hafta
+12,87%En Kötü Hafta
-9,67%En İyi Ay
+19,07%En Kötü Ay
-6,92%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.37Ortalama Kazanç
+1,03%Ortalama Kayıp
-1,08%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-12,63%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
36 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,99%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,06%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.23
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.63
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+10.2 pp
Fon
+46,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-5.1 pp
Fon
+46,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+17.4 pp
Fon
+46,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü229,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı5.844
Pay Sayısı106,8 M
Pazar Payı0,08%
Kategori Sırası35 / 200
ISIN
TRYMKFT00463Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HRZaktif | 54.2 | -5,9% | +46,9% | 22,5% |
| THF | 93.6 | +27,7% | +116,4% | 23,1% |
| BIH | 91.5 | +4,0% | +90,2% | 11,0% |
| KHA | 89.4 | +9,0% | +131,9% | 20,8% |
| PTO | 84.6 | +2,2% | +75,2% | 15,2% |
| MTH | 80.4 | +5,6% | +80,6% | 21,0% |
| GUH | 73.9 | +2,9% | +76,9% | 27,8% |
| YHK | 73.1 | +2,4% | +63,2% | 21,4% |
| SRL | 73.0 | +1,0% | +62,8% | 19,1% |
| YAY | 73.0 | +3,7% | +76,9% | 28,4% |
| BHA | 72.7 | +5,5% | +56,6% | 24,1% |
| GBG | 72.7 | +1,2% | +62,9% | 15,2% |
| MTK | 72.4 | +5,7% | +54,8% | 21,7% |
| BV1 | 70.8 | +4,1% | +56,8% | 23,6% |
| IDI | 70.3 | +15,2% | +61,1% | 24,4% |