HRZ
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
78A
Skor%97Birim Pay
2,439448
+0,32% / gün
1A
+2,58%
3A
+19,55%
6A
+57,78%
YBB
+60,70%
1Y
+88,85%
3Y
+143,88%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %97 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 2.32 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %32.1 üstünde
- ▸Tutarlılık %81 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %62.2 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa
Birim Pay Değeri2,439448+88.28%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,05%
Maks. Düşüş (1Y)-11,81%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)2.32
Sortino (1Y)2.29
Calmar (1Y)7.53
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)32,08%
Tutarlılık%81
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+69,5%+19% → +136%
%5: +19%
%95: +136%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+4,5%
-6% … +15%
3A Bek.
+13,8%
-5% … +35%
1Y Bek.
+69,5%
+19% … +136%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.66 hareket eder
0.66
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+36,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
55%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 432 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,70%En Kötü Gün
-6,08%En İyi Hafta
+12,87%En Kötü Hafta
-8,46%En İyi Ay
+19,07%En Kötü Ay
-4,80%Pozitif Gün Oranı
62%Kâr Faktörü
1.72Ortalama Kazanç
+1,02%Ortalama Kayıp
-0,95%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,80%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
36 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,85%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,66%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.08
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.02
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+48.3 pp
Fon
+88,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+36.2 pp
Fon
+88,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+62.2 pp
Fon
+88,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü578,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı9.212
Pay Sayısı237,1 M
Pazar Payı0,23%
Kategori Sırası5 / 192
ISIN
TRYMKFT00463Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HRZaktif | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |
| ICZ | 75.4 | +0,8% | +75,2% | 23,7% |