Panel/Türk Hisse/BEH

BEH

Türk Hisse

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

39C

Skor%37

Birim Pay

1,479787

+0,59% / gün

+2,95%

+6,42%

+15,48%

YBB

+27,62%

+28,03%

+89,43%

Otomatik Görüş

Tutgüven %62

▸Kategori ortalaması civarında (%37)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -0.55 — risk-ayarlı zarar
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
▸Volatilite sıkışması (9 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

3 bayrak

★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite SıkışmasıiGeniş Tabanlı

Birim Pay Değeri1,497277+28.03%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite21,70%

Maks. Düşüş (1Y)-12,54%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.55

Sortino (1Y)-0.61

Calmar (1Y)2.24

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)8,85%

Tutarlılık%59

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+60,6%+3% → +148%

%5: +3%

%95: +148%

Pozitif Kapatma

%961Y

%20+ Kazanç

%861Y

%10+ Kayıp

%21Y

Pozitif Kapatma

%721A

1A Bek.

+4,2%

-8% … +18%

3A Bek.

+12,9%

-9% … +40%

1Y Bek.

+60,6%

+3% … +148%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.96 hareket eder

0.96

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-1,5%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

94%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma9 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.07

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+5,51%

En Kötü Gün

-5,38%

En İyi Hafta

+10,16%

En Kötü Hafta

-8,61%

En İyi Ay

+19,88%

En Kötü Ay

-8,83%

Pozitif Gün Oranı

51%

Kâr Faktörü

1.24

Ortalama Kazanç

+1,10%

Ortalama Kayıp

-0,92%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-1,39%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

64 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,97%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,65%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.42

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

2.16

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-8.7 pp

Fon

+28,0%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-24.0 pp

Fon

+28,0%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi-1.5 pp

Fon

+28,0%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,4 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı21.019

Pay Sayısı949 M

Pazar Payı0,75%

Kategori Sırası21 / 34

ISINTRYBSKE00057

Son Veri7 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
BEHaktif	39.0	+3,0%	+28,0%	21,7%
THF	93.6	+27,7%	+116,4%	23,1%
BIH	91.5	+4,0%	+90,2%	11,0%
KHA	89.4	+9,0%	+131,9%	20,8%
PTO	84.6	+2,2%	+75,2%	15,2%
MTH	80.4	+5,6%	+80,6%	21,0%
GUH	73.9	+2,9%	+76,9%	27,8%
YHK	73.1	+2,4%	+63,2%	21,4%
SRL	73.0	+1,0%	+62,8%	19,1%
YAY	73.0	+3,7%	+76,9%	28,4%
BHA	72.7	+5,5%	+56,6%	24,1%
GBG	72.7	+1,2%	+62,9%	15,2%
MTK	72.4	+5,7%	+54,8%	21,7%
BV1	70.8	+4,1%	+56,8%	23,6%
IDI	70.3	+15,2%	+61,1%	24,4%