Fonlar
23 saat önce
Panel/Fon Sepeti/BFS

BFS

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

BULLS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

19F
Skor%1
Birim Pay
1,06835
-0,34% / gün
1A
-1,87%
3A
+9,07%
6A
+4,38%
YBB
+6,86%
1Y
+6,86%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %63
  • ▸Kategorinin en zayıf %1'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.43 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-35.8%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%40)
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)
  • ▸Volatilite sıkışması (25 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Hızlı ToparlanmaiVolatilite Sıkışması⚠Yüksek Volatilite▼Sınıf Sonu▼Derin Düşüş▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri1,06835+6.86%/ 1 Yıl
2 Şub 265 May 2610 Ağu 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite76,92%
Maks. Düşüş (1Y)-35,80%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.43
Sortino (1Y)-0.43
Calmar (1Y)0.19

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)3,74%
Tutarlılık%50
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+7,1%-68% → +283%
%5: -68%
%95: +283%
Pozitif Kapatma
%541Y
%20+ Kazanç
%441Y
%10+ Kayıp
%401Y
Pozitif Kapatma
%541A
1A Bek.
+0,7%
-35% … +61%
3A Bek.
+1,3%
-43% … +86%
1Y Bek.
+7,1%
-68% … +283%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma25 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.49

3.000 bootstrap simülasyonu, 190 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+60,49%
En Kötü Gün
-35,24%
En İyi Hafta
+58,15%
En Kötü Hafta
-8,35%
En İyi Ay
+16,96%
En Kötü Ay
-14,31%
Pozitif Gün Oranı
54%
Kâr Faktörü
1.25
Ortalama Kazanç
+1,45%
Ortalama Kayıp
-1,36%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,45%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
44 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,40%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-6,45%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
6.42
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
100.85

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-7.6 pp
Fon
+6,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-45.4 pp
Fon
+6,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-4.0 pp
Fon
+6,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü25,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı303
Pay Sayısı23,9 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası85 / 101
ISINTRYBLLS00035
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BFSaktif19.1-1,9%+6,9%76,9%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%