Fonlar
1 gün önce
Panel/Türk Hisse/BHS

BHS

Türk Hisse
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Fonu

47C+
Skor%88
Birim Pay
0,124281
-0,29% / gün
1A
-4,11%
3A
-1,45%
6A
-2,59%
YBB
+20,43%
1Y
+25,61%
3Y
+121,85%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
  • ▸Kategori liderinin %88 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.79 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
  • ▸Endeks üstü alfa: yıllık %10.0
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 11 olay)

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,124281+25.61%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,23%
Maks. Düşüş (1Y)-11,08%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.79
Sortino (1Y)-0.88
Calmar (1Y)2.31

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)0,76%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+60,8%+10% → +132%
%5: +10%
%95: +132%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+4,2%
-6% … +15%
3A Bek.
+12,4%
-6% … +35%
1Y Bek.
+60,8%
+10% … +132%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.76 hareket eder
0.76
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+10,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
84%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 11 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 1340 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,70%
En Kötü Gün
-3,52%
En İyi Hafta
+8,41%
En Kötü Hafta
-5,79%
En İyi Ay
+15,94%
En Kötü Ay
-6,06%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
1.25
Ortalama Kazanç
+0,96%
Ortalama Kayıp
-0,79%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,88%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
53 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,68%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,18%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.37
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.13

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+11.2 pp
Fon
+25,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-26.7 pp
Fon
+25,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+14.8 pp
Fon
+25,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü912,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı23.776
Pay Sayısı7,34 Mr
Pazar Payı0,57%
Kategori Sırası4 / 35
ISINTRYADHE00362
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BHSaktif47.4-4,1%+25,6%18,2%
PTO88.8+2,1%+73,7%12,5%
AFS77.4+16,5%+49,5%14,4%
BIH76.7-0,6%+60,5%10,3%
ARE66.1+8,3%+41,2%16,7%
SRL66.0-0,5%+48,1%17,9%
GBG65.2-5,9%+48,9%15,4%
AFV60.0+5,2%+33,7%15,0%
HFR58.8+2,1%+29,4%21,2%
TMG57.8-0,1%+35,6%15,2%
AFA57.2-2,0%+35,6%14,6%
AOY56.5+7,8%+28,7%28,9%
RHI53.9-4,3%+38,8%23,4%
BNO52.1+0,3%+30,5%14,0%
HNC51.2+0,3%+22,5%20,4%