Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/BID

BID

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

QNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

25F
Skor%8
Birim Pay
3,330154
+1,62% / gün
1A
+4,81%
3A
+0,99%
6A
+3,72%
YBB
+9,07%
1Y
+14,66%
3Y
+76,20%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
  • ▸Kategorinin en zayıf %8'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.28 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)
  • ▸Volatilite sıkışması (11 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiVolatilite Sıkışması▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri3,330154+14.66%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,85%
Maks. Düşüş (1Y)-15,88%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.28
Sortino (1Y)-1.31
Calmar (1Y)0.92

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)1,97%
Tutarlılık%55
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,7%-5% → +109%
%5: -5%
%95: +109%
Pozitif Kapatma
%921Y
%20+ Kazanç
%751Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+3,3%
-8% … +15%
3A Bek.
+8,8%
-10% … +33%
1Y Bek.
+40,7%
-5% … +109%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.79 hareket eder
0.79
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+4,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
70%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma11 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 855 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,14%
En Kötü Gün
-5,18%
En İyi Hafta
+8,60%
En Kötü Hafta
-7,70%
En İyi Ay
+13,64%
En Kötü Ay
-6,89%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
1.14
Ortalama Kazanç
+0,97%
Ortalama Kayıp
-0,89%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-9,36%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
64 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,80%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,58%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.05
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.03

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-22.1 pp
Fon
+14,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-37.4 pp
Fon
+14,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-14.9 pp
Fon
+14,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü232,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.009
Pay Sayısı69,9 M
Pazar Payı0,08%
Kategori Sırası154 / 200
ISINTRYFIPO00578
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BIDaktif24.5+4,8%+14,7%19,9%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%