BID
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
QNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
22F
Skor%10Birim Pay
3,290438
+0,07% / gün
1A
-0,65%
3A
+2,05%
6A
+6,88%
YBB
+7,77%
1Y
+22,04%
3Y
+173,37%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategorinin en zayıf %10'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.92 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri3,290438+21.98%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,63%
Maks. Düşüş (1Y)-15,88%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.92
Sortino (1Y)-0.93
Calmar (1Y)1.39
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)2,56%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,1%-3% → +113%
%5: -3%
%95: +113%
Pozitif Kapatma
%931Y
%20+ Kazanç
%781Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+3,2%
-8% … +15%
3A Bek.
+9,5%
-11% … +33%
1Y Bek.
+45,1%
-3% … +113%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.79 hareket eder
0.79
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+5,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
70%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 810 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,14%En Kötü Gün
-5,18%En İyi Hafta
+8,60%En Kötü Hafta
-7,70%En İyi Ay
+13,64%En Kötü Ay
-6,89%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.21Ortalama Kazanç
+0,92%Ortalama Kayıp
-0,88%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-10,44%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
64 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,78%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,57%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.29
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-18.5 pp
Fon
+22,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-30.6 pp
Fon
+22,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-4.6 pp
Fon
+22,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü240,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.115
Pay Sayısı73,2 M
Pazar Payı0,10%
Kategori Sırası139 / 192
ISIN
TRYFIPO00578Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BIDaktif | 21.7 | -0,7% | +22,0% | 19,6% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |