BID
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS4Düşüş
QNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
9F
Skor%5Birim Pay
2,630057
-0,32% / gün
1A
-8,22%
3A
-17,22%
6A
-24,59%
YBB
-13,86%
1Y
-16,29%
3Y
+32,80%
Otomatik Görüş
Satgüven %95
95
- ▸Kategorinin en zayıf %5'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -2.41 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-33.9%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %18.3 altında
- ▸Kategorisinin sentetik endeksinden 1Y'de %27.1 geride
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %86
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri2,630057-16.29%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,40%
Maks. Düşüş (1Y)-33,93%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.41
Sortino (1Y)-2.32
Calmar (1Y)-0.48
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-18,31%
Tutarlılık%45
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+30,5%-13% → +95%
%5: -13%
%95: +95%
Pozitif Kapatma
%861Y
%20+ Kazanç
%631Y
%10+ Kayıp
%61Y
Pozitif Kapatma
%621A
1A Bek.
+2,1%
-10% … +14%
3A Bek.
+7,1%
-14% … +30%
1Y Bek.
+30,5%
-13% … +95%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.81 hareket eder
0.81
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+0,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
71%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 897 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,23%En Kötü Gün
-6,13%En İyi Hafta
+8,60%En Kötü Hafta
-11,44%En İyi Ay
+13,64%En Kötü Ay
-13,71%Pozitif Gün Oranı
48%Kâr Faktörü
0.89Ortalama Kazanç
+1,05%Ortalama Kayıp
-1,09%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-28,42%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
64 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,54%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,47%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.06
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.67
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-30.7 pp
Fon
-16,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-68.6 pp
Fon
-16,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-27.1 pp
Fon
-16,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü147,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.818
Pay Sayısı56 M
Pazar Payı0,10%
Kategori Sırası172 / 201
ISIN
TRYFIPO00578Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BIDaktif | 8.5 | -8,2% | -16,3% | 23,4% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |