BIO
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
24F
Skor%18Birim Pay
2,368046
+0,78% / gün
1A
-0,49%
3A
-0,26%
6A
+5,90%
YBB
+14,74%
1Y
+20,84%
3Y
+127,47%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategori ortalamasının altında (%18)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.85 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %88
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri2,368046+20.84%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,58%
Maks. Düşüş (1Y)-14,52%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.85
Sortino (1Y)-0.91
Calmar (1Y)1.44
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)1,00%
Tutarlılık%60
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+33,5%-10% → +93%
%5: -10%
%95: +93%
Pozitif Kapatma
%881Y
%20+ Kazanç
%671Y
%10+ Kayıp
%51Y
Pozitif Kapatma
%641A
1A Bek.
+2,5%
-9% … +14%
3A Bek.
+7,7%
-12% … +30%
1Y Bek.
+33,5%
-10% … +93%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.00 hareket eder
1.00
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+2,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
97%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 718 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,36%En Kötü Gün
-5,51%En İyi Hafta
+9,15%En Kötü Hafta
-8,34%En İyi Ay
+20,24%En Kötü Ay
-7,63%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.17Ortalama Kazanç
+1,14%Ortalama Kayıp
-0,99%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-9,48%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
69 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,10%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,80%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.32
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.91
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-15.9 pp
Fon
+20,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-31.2 pp
Fon
+20,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-8.7 pp
Fon
+20,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü662,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı9.887
Pay Sayısı279,9 M
Pazar Payı0,24%
Kategori Sırası137 / 200
ISIN
TRYISPO01322Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BIOaktif | 24.4 | -0,5% | +20,8% | 22,6% |
| THF | 93.6 | +27,7% | +116,4% | 23,1% |
| BIH | 91.5 | +4,0% | +90,2% | 11,0% |
| KHA | 89.4 | +9,0% | +131,9% | 20,8% |
| PTO | 84.6 | +2,2% | +75,2% | 15,2% |
| MTH | 80.4 | +5,6% | +80,6% | 21,0% |
| GUH | 73.9 | +2,9% | +76,9% | 27,8% |
| YHK | 73.1 | +2,4% | +63,2% | 21,4% |
| SRL | 73.0 | +1,0% | +62,8% | 19,1% |
| YAY | 73.0 | +3,7% | +76,9% | 28,4% |
| BHA | 72.7 | +5,5% | +56,6% | 24,1% |
| GBG | 72.7 | +1,2% | +62,9% | 15,2% |
| MTK | 72.4 | +5,7% | +54,8% | 21,7% |
| BV1 | 70.8 | +4,1% | +56,8% | 23,6% |
| IDI | 70.3 | +15,2% | +61,1% | 24,4% |