Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/BIY

BIY

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

45C
Skor%55
Birim Pay
1,350041
+0,04% / gün
1A
-3,04%
3A
+3,47%
6A
+21,61%
YBB
+30,45%
1Y
+34,89%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %63
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%55)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.32 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Tutarlılık %89 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
  • ▸Endeks üstü alfa: yıllık %23.3

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa
Birim Pay Değeri1,350041+34.89%/ 1 Yıl
2 Ara 253 Mar 2610 Haz 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite16,21%
Maks. Düşüş (1Y)-8,98%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.32
Sortino (1Y)-0.29
Calmar (1Y)3.89

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)0,70%
Tutarlılık%89
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,6%+14% → +93%
%5: +14%
%95: +93%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+3,2%
-5% … +11%
3A Bek.
+10,6%
-4% … +26%
1Y Bek.
+49,6%
+14% … +93%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.57 hareket eder
0.57
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+23,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
60%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 191 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,93%
En Kötü Gün
-5,58%
En İyi Hafta
+8,92%
En Kötü Hafta
-8,17%
En İyi Ay
+7,95%
En Kötü Ay
-3,40%
Pozitif Gün Oranı
61%
Kâr Faktörü
1.57
Ortalama Kazanç
+0,73%
Ortalama Kayıp
-0,73%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,39%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
22 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,37%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,23%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.71
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.04

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-1.8 pp
Fon
+34,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-17.2 pp
Fon
+34,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+5.4 pp
Fon
+34,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü82,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı310
Pay Sayısı60,8 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası0 / 200
ISINTRYAZIM01778
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BIYaktif44.9-3,0%+34,9%16,2%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%