BIY
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS4Düşüş
AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
13F
Skor%2Birim Pay
0,723397
+0,06% / gün
1A
-9,00%
3A
-48,05%
6A
-44,91%
YBB
-30,10%
1Y
-27,72%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %95
95
- ▸Kategorinin en zayıf %2'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -3.15 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-49.6%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %39.4 altında
- ▸Tutarlılık %72 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 6 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %4
Otomatik Etiketler
7 bayrak★Yapışkan TrendiDüşük Beta▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,723397-27.72%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite21,52%
Maks. Düşüş (1Y)-49,60%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-3.15
Sortino (1Y)-2.43
Calmar (1Y)-0.56
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-39,35%
Tutarlılık%72
Aktif Seri↑ 6 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-29,2%-51% → -1%
%5: -51%
%95: -1%
Pozitif Kapatma
%41Y
%20+ Kazanç
%11Y
%10+ Kayıp
%871Y
Pozitif Kapatma
%321A
1A Bek.
-2,7%
-13% … +7%
3A Bek.
-8,2%
-24% … +9%
1Y Bek.
-29,2%
-51% … -1%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.49 hareket eder
0.49
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-39,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
30%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.46
3.000 bootstrap simülasyonu, 233 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,93%En Kötü Gün
-5,91%En İyi Hafta
+8,92%En Kötü Hafta
-19,40%En İyi Ay
+7,95%En Kötü Ay
-36,83%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
0.74Ortalama Kazanç
+0,68%Ortalama Kayıp
-1,11%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-49,31%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
22 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,06%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,07%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.38
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.11
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-42.2 pp
Fon
-27,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-80.0 pp
Fon
-27,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-38.6 pp
Fon
-27,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü53,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı172
Pay Sayısı74,3 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası0 / 201
ISIN
TRYAZIM01778Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BIYaktif | 12.9 | -9,0% | -27,7% | 21,5% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |