BIY
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
43C
Skor%46Birim Pay
1,343726
-0,56% / gün
1A
+3,08%
3A
+11,76%
6A
+28,81%
YBB
+29,84%
1Y
+34,26%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %63
63
- ▸Kategori ortalaması civarında (%46)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.33 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %31.9
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa
Birim Pay Değeri1,343726+34.26%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite17,13%
Maks. Düşüş (1Y)-8,98%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.33
Sortino (1Y)-0.30
Calmar (1Y)3.82
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)5,49%
Tutarlılık%90
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+66,2%+25% → +118%
%5: +25%
%95: +118%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+4,6%
-4% … +13%
3A Bek.
+14,1%
-1% … +31%
1Y Bek.
+66,2%
+25% … +118%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.59 hareket eder
0.59
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+31,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
64%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma3 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 146 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,93%En Kötü Gün
-5,58%En İyi Hafta
+8,92%En Kötü Hafta
-8,17%En İyi Ay
+7,95%En Kötü Ay
+0,11%Pozitif Gün Oranı
62%Kâr Faktörü
1.73Ortalama Kazanç
+0,79%Ortalama Kayıp
-0,75%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,67%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
22 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,28%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,32%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.80
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.30
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-6.3 pp
Fon
+34,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-18.4 pp
Fon
+34,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+7.6 pp
Fon
+34,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü81,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı299
Pay Sayısı60,5 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası0 / 192
ISIN
TRYAZIM01778Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BIYaktif | 42.8 | +3,1% | +34,3% | 17,1% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |