Fonlar
4 gün önce
Panel/Fon Sepeti/BRF

BRF

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

64B
Skor%78
Birim Pay
1,567204
-0,45% / gün
1A
-0,80%
3A
+18,79%
6A
+25,14%
YBB
+27,52%
1Y
+51,68%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%78)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.0 üstünde
  • ▸Tutarlılık %85 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,567204+51.34%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,25%
Maks. Düşüş (1Y)-11,27%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.68
Sortino (1Y)0.68
Calmar (1Y)4.59

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,04%
Tutarlılık%85
Aktif Seri↓ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,1%+17% → +105%
%5: +17%
%95: +105%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+3,4%
-4% … +13%
3A Bek.
+11,3%
-3% … +28%
1Y Bek.
+53,1%
+17% … +105%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 260 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,82%
En Kötü Gün
-3,84%
En İyi Hafta
+8,78%
En Kötü Hafta
-7,73%
En İyi Ay
+13,16%
En Kötü Ay
-9,93%
Pozitif Gün Oranı
61%
Kâr Faktörü
1.58
Ortalama Kazanç
+0,77%
Ortalama Kayıp
-0,77%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,87%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
18 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,54%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,26%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.50
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.31

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+11.2 pp
Fon
+51,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-1.0 pp
Fon
+51,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+25.1 pp
Fon
+51,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü101,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.223
Pay Sayısı64,6 M
Pazar Payı0,08%
Kategori Sırası21 / 100
ISINTRYDNZP01627
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BRFaktif64.1-0,8%+51,7%17,3%
IRF94.4+5,4%+58,6%4,3%
HTK87.8+6,0%–13,0%
YJK82.8-0,7%+89,0%21,6%
GO182.4+2,4%+55,9%5,4%
TCF79.9+2,8%+47,0%1,6%
OLE79.6+3,4%+50,1%1,4%
MEV78.7-0,0%+70,5%17,1%
TEJ77.8-0,7%+75,8%20,0%
PIL77.8-7,5%+91,9%23,4%
GO277.4+1,5%+51,4%4,7%
YZD77.4-0,6%+67,2%16,2%
PBI75.6+3,4%+64,2%12,3%
IUH75.3+0,3%+65,1%16,1%
PFS74.6+1,8%+50,4%6,5%