BRF
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
38C
Skor%53Birim Pay
1,521214
-0,95% / gün
1A
-7,29%
3A
-2,19%
6A
-2,83%
YBB
+23,77%
1Y
+27,64%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategori ortalaması civarında (%53)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.65 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,521214+27.64%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,92%
Maks. Düşüş (1Y)-11,27%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.65
Sortino (1Y)-0.66
Calmar (1Y)2.45
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-0,29%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+35,1%+2% → +77%
%5: +2%
%95: +77%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%751Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+2,4%
-5% … +11%
3A Bek.
+7,6%
-6% … +24%
1Y Bek.
+35,1%
+2% … +77%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 347 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,82%En Kötü Gün
-3,84%En İyi Hafta
+8,78%En Kötü Hafta
-7,73%En İyi Ay
+13,16%En Kötü Ay
-9,93%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.27Ortalama Kazanç
+0,87%Ortalama Kayıp
-0,88%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,53%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
27 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,84%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,36%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.41
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.54
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+13.2 pp
Fon
+27,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-24.6 pp
Fon
+27,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+16.8 pp
Fon
+27,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü66 M ₺
Yatırımcı Sayısı914
Pay Sayısı43,4 M
Pazar Payı0,07%
Kategori Sırası39 / 101
ISIN
TRYDNZP01627Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BRFaktif | 38.3 | -7,3% | +27,6% | 18,9% |
| OLE | 87.4 | +3,0% | +47,4% | 1,4% |
| NBO | 86.9 | +2,7% | +49,3% | 1,7% |
| TCF | 81.6 | +2,4% | +43,1% | 1,6% |
| GO2 | 80.3 | +2,7% | +46,7% | 4,7% |
| AES | 76.5 | +3,0% | +113,0% | 37,7% |
| TGE | 69.9 | +0,5% | +52,5% | 19,0% |
| DNF | 66.4 | +3,1% | +44,4% | 12,4% |
| ARL | 64.7 | +3,2% | +35,9% | 4,8% |
| OVD | 64.7 | -2,6% | +44,2% | 15,6% |
| FOA | 60.7 | -0,4% | +39,9% | 7,6% |
| GO1 | 60.4 | +1,5% | +36,9% | 6,8% |
| SPT | 57.6 | -1,3% | +38,4% | 9,3% |
| ARM | 56.1 | +2,4% | +30,9% | 7,9% |
| TMU | 54.8 | +1,0% | +36,7% | 3,7% |