BTZ
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
14F
Skor%12Birim Pay
1,054906
+0,29% / gün
1A
-6,24%
3A
-12,84%
6A
-20,93%
YBB
-6,47%
1Y
-8,38%
3Y
+5,44%
Otomatik Görüş
Satgüven %86
86
- ▸Kategorinin en zayıf %12'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -2.19 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.4 altında
- ▸Kategorisinin sentetik endeksinden 1Y'de %19.2 geride
- ▸Üst üste 5 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%28)
Otomatik Etiketler
3 bayrak⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri1,054906-8.38%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,07%
Maks. Düşüş (1Y)-26,96%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.19
Sortino (1Y)-2.09
Calmar (1Y)-0.31
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-13,44%
Tutarlılık%50
Aktif Seri↑ 5 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+2,8%-28% → +50%
%5: -28%
%95: +50%
Pozitif Kapatma
%551Y
%20+ Kazanç
%241Y
%10+ Kayıp
%281Y
Pozitif Kapatma
%521A
1A Bek.
+0,3%
-10% … +10%
3A Bek.
+1,1%
-16% … +20%
1Y Bek.
+2,8%
-28% … +50%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.78 hareket eder
0.78
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-1,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
73%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 576 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,82%En Kötü Gün
-6,35%En İyi Hafta
+9,26%En Kötü Hafta
-9,78%En İyi Ay
+15,59%En Kötü Ay
-11,92%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
0.95Ortalama Kazanç
+0,99%Ortalama Kayıp
-1,07%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-21,94%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
100 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,32%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,24%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.16
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.57
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-22.8 pp
Fon
-8,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-60.7 pp
Fon
-8,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-19.2 pp
Fon
-8,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü6,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı180
Pay Sayısı6 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası158 / 201
ISIN
TRYATLP00275Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BTZaktif | 14.4 | -6,2% | -8,4% | 22,1% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |