YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
47C+
Skor%75Birim Pay
1,34085
-0,24% / gün
1A
-4,19%
3A
-3,31%
6A
+9,13%
YBB
+34,25%
1Y
+34,25%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%75)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.63 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %79 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,34085+34.25%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,12%
Maks. Düşüş (1Y)-8,73%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.63
Sortino (1Y)-0.69
Calmar (1Y)3.92
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-1,46%
Tutarlılık%79
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,6%+24% → +66%
%5: +24%
%95: +66%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+3,2%
-1% … +8%
3A Bek.
+9,3%
+2% … +18%
1Y Bek.
+43,6%
+24% … +66%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15
3.000 bootstrap simülasyonu, 205 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,44%En Kötü Gün
-1,63%En İyi Hafta
+6,75%En Kötü Hafta
-3,49%En İyi Ay
+8,19%En Kötü Ay
-4,45%Pozitif Gün Oranı
64%Kâr Faktörü
2.04Ortalama Kazanç
+0,45%Ortalama Kayıp
-0,39%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,11%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,75%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,02%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.60
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.34
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+19.8 pp
Fon
+34,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-18.0 pp
Fon
+34,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+23.4 pp
Fon
+34,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü42,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı144
Pay Sayısı31,8 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası0 / 189
ISIN
TRYBVPY00272Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BVDaktif | 47.0 | -4,2% | +34,3% | 9,1% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |