CHH
Türk HisseEmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Fonu
35D
Skor%64Birim Pay
1,52816
-1,14% / gün
1A
-6,70%
3A
-7,30%
6A
-12,85%
YBB
+10,63%
1Y
+15,53%
3Y
+98,67%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalaması civarında (%64)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.06 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%67, 3 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,52816+15.53%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,09%
Maks. Düşüş (1Y)-17,67%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.06
Sortino (1Y)-1.11
Calmar (1Y)0.88
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-6,68%
Tutarlılık%56
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+64,0%+6% → +156%
%5: +6%
%95: +156%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+4,3%
-8% … +18%
3A Bek.
+13,3%
-10% … +40%
1Y Bek.
+64,0%
+6% … +156%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.99 hareket eder
0.99
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+2,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
96%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%67
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,04%En Kötü Gün
-5,39%En İyi Hafta
+9,71%En Kötü Hafta
-8,78%En İyi Ay
+18,17%En Kötü Ay
-8,07%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
1.13Ortalama Kazanç
+1,16%Ortalama Kayıp
-1,03%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-13,97%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,20%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,94%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.21
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.39
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.1 pp
Fon
+15,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-36.7 pp
Fon
+15,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+4.7 pp
Fon
+15,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,33 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı9.852
Pay Sayısı871,4 M
Pazar Payı0,83%
Kategori Sırası15 / 35
ISIN
TRYFNEM00022Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| CHHaktif | 34.7 | -6,7% | +15,5% | 23,1% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |