CHH
Türk HisseEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Fonu
42C
Skor%47Birim Pay
1,657489
+0,09% / gün
1A
+2,07%
3A
+7,32%
6A
+17,62%
YBB
+19,99%
1Y
+34,68%
3Y
+188,39%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%47)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.1 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%91, 11 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri1,657489+33.63%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,52%
Maks. Düşüş (1Y)-10,12%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.25
Sortino (1Y)-0.27
Calmar (1Y)3.43
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)10,07%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+72,4%+7% → +170%
%5: +7%
%95: +170%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+4,8%
-8% … +19%
3A Bek.
+14,7%
-8% … +42%
1Y Bek.
+72,4%
+7% … +170%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.99 hareket eder
0.99
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+2,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
96%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 11 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%91
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,33%En Kötü Gün
-5,39%En İyi Hafta
+9,71%En Kötü Hafta
-7,86%En İyi Ay
+18,17%En Kötü Ay
-8,07%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.28Ortalama Kazanç
+1,08%Ortalama Kayıp
-0,94%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,33%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
53 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,89%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,62%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.31
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.97
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-5.8 pp
Fon
+34,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-18.0 pp
Fon
+34,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+8.1 pp
Fon
+34,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,53 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı10.131
Pay Sayısı921,2 M
Pazar Payı0,83%
Kategori Sırası11 / 34
ISIN
TRYFNEM00022Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| CHHaktif | 41.6 | +2,1% | +34,7% | 21,5% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |