Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/DAH

DAH

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

43C
Skor%46
Birim Pay
3,646645
+1,83% / gün
1A
+2,65%
3A
+2,51%
6A
+8,61%
YBB
+21,64%
1Y
+31,14%
3Y
+92,95%
Otomatik Görüş
Algüven %65
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%46)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.34 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 12 olay)

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri3,646645+31.14%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite26,44%
Maks. Düşüş (1Y)-15,06%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.34
Sortino (1Y)-0.37
Calmar (1Y)2.07

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)4,94%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+62,2%+1% → +154%
%5: +1%
%95: +154%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+3,9%
-9% … +19%
3A Bek.
+12,3%
-11% … +42%
1Y Bek.
+62,2%
+1% … +154%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.04 hareket eder
1.04
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-5,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
94%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 12 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+7,58%
En Kötü Gün
-5,53%
En İyi Hafta
+11,38%
En Kötü Hafta
-10,00%
En İyi Ay
+22,49%
En Kötü Ay
-10,40%
Pozitif Gün Oranı
50%
Kâr Faktörü
1.21
Ortalama Kazanç
+1,38%
Ortalama Kayıp
-1,14%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,48%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
60 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,60%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,28%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.48
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.94

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-5.6 pp
Fon
+31,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-20.9 pp
Fon
+31,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+1.6 pp
Fon
+31,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü588,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.512
Pay Sayısı161,4 M
Pazar Payı0,21%
Kategori Sırası91 / 200
ISINTRMDAHWWWWW7
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
DAHaktif42.5+2,7%+31,1%26,4%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%