Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/DAH

DAH

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

34D
Skor%34
Birim Pay
3,531927
-0,51% / gün
1A
-1,21%
3A
+4,18%
6A
+14,76%
YBB
+17,81%
1Y
+30,34%
3Y
+158,20%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%34)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.36 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 8 olay)

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri3,531927+29.77%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite27,13%
Maks. Düşüş (1Y)-15,06%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.36
Sortino (1Y)-0.38
Calmar (1Y)2.01

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)6,70%
Tutarlılık%64
Aktif Seri↓ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+63,5%+1% → +157%
%5: +1%
%95: +157%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+4,3%
-9% … +18%
3A Bek.
+12,4%
-11% … +43%
1Y Bek.
+63,5%
+1% … +157%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.04 hareket eder
1.04
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-5,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
94%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 8 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+7,58%
En Kötü Gün
-5,53%
En İyi Hafta
+11,38%
En Kötü Hafta
-10,00%
En İyi Ay
+22,49%
En Kötü Ay
-10,40%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
1.20
Ortalama Kazanç
+1,38%
Ortalama Kayıp
-1,21%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-9,42%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
60 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,55%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,35%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.44
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.70

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-10.2 pp
Fon
+30,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-22.3 pp
Fon
+30,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+3.7 pp
Fon
+30,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü637,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.712
Pay Sayısı180,6 M
Pazar Payı0,26%
Kategori Sırası109 / 192
ISINTRMDAHWWWWW7
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
DAHaktif34.0-1,2%+30,3%27,1%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%