Fonlar
23 saat önce
Panel/Türk Hisse/DAH

DAH

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

25F
Skor%41
Birim Pay
3,15387
-0,47% / gün
1A
-6,78%
3A
-11,22%
6A
-18,16%
YBB
+5,20%
1Y
+7,80%
3Y
+75,16%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%41)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -1.18 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.8 altında
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri3,15387+7.80%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite27,25%
Maks. Düşüş (1Y)-24,87%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.18
Sortino (1Y)-1.22
Calmar (1Y)0.31

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-10,83%
Tutarlılık%52
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+55,4%-3% → +148%
%5: -3%
%95: +148%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+3,8%
-10% … +18%
3A Bek.
+11,8%
-12% … +42%
1Y Bek.
+55,4%
-3% … +148%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.04 hareket eder
1.04
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-5,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
94%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+6,16%
En Kötü Gün
-6,82%
En İyi Hafta
+11,38%
En Kötü Hafta
-12,00%
En İyi Ay
+22,49%
En Kötü Ay
-10,40%
Pozitif Gün Oranı
48%
Kâr Faktörü
1.07
Ortalama Kazanç
+1,38%
Ortalama Kayıp
-1,19%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-19,12%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
60 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,69%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,75%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.00
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.57

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-6.6 pp
Fon
+7,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-44.5 pp
Fon
+7,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-3.1 pp
Fon
+7,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü464,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.303
Pay Sayısı147,2 M
Pazar Payı0,33%
Kategori Sırası97 / 201
ISINTRMDAHWWWWW7
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
DAHaktif24.5-6,8%+7,8%27,3%
PTO88.8+2,1%+73,7%12,5%
AFS77.4+16,5%+49,5%14,4%
BIH76.7-0,6%+60,5%10,3%
ARE66.1+8,3%+41,2%16,7%
SRL66.0-0,5%+48,1%17,9%
GBG65.2-5,9%+48,9%15,4%
AFV60.0+5,2%+33,7%15,0%
HFR58.8+2,1%+29,4%21,2%
TMG57.8-0,1%+35,6%15,2%
AFA57.2-2,0%+35,6%14,6%
AOY56.5+7,8%+28,7%28,9%
RHI53.9-4,3%+38,8%23,4%
BNO52.1+0,3%+30,5%14,0%
HNC51.2+0,3%+22,5%20,4%