DHJ
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
64B
Skor%86Birim Pay
7,362663
+1,04% / gün
1A
-5,10%
3A
+17,08%
6A
+31,97%
YBB
+32,54%
1Y
+52,67%
3Y
+186,23%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %86 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.3 üstünde
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %26.1 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%86, 7 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri7,362663+51.78%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,53%
Maks. Düşüş (1Y)-13,80%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.52
Sortino (1Y)0.56
Calmar (1Y)3.82
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)17,32%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+57,4%-2% → +144%
%5: -2%
%95: +144%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+4,0%
-10% … +18%
3A Bek.
+11,9%
-11% … +41%
1Y Bek.
+57,4%
-2% … +144%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.83 hareket eder
0.83
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+2,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
63%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 7 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%86
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1121 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,57%En Kötü Gün
-6,29%En İyi Hafta
+17,82%En Kötü Hafta
-9,69%En İyi Ay
+15,98%En Kötü Ay
-6,72%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.37Ortalama Kazanç
+1,26%Ortalama Kayıp
-1,04%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-10,56%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
65 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,20%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,90%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.31
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.17
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+12.2 pp
Fon
+52,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+0.0 pp
Fon
+52,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+26.1 pp
Fon
+52,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü239,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.083
Pay Sayısı32,5 M
Pazar Payı0,10%
Kategori Sırası25 / 192
ISIN
TRYDNZP00611Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DHJaktif | 63.5 | -5,1% | +52,7% | 24,5% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |