DHJ
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
DENİZ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
8F
Skor%10Birim Pay
5,063105
-1,22% / gün
1A
-14,75%
3A
-25,30%
6A
-35,13%
YBB
-8,86%
1Y
-9,73%
3Y
+28,02%
Otomatik Görüş
Satgüven %80
80
- ▸Kategorinin en zayıf %10'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.79 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-41.2%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %23.7 altında
- ▸Kategorisinin sentetik endeksinden 1Y'de %20.6 geride
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %88
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu▼Derin Düşüş▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri5,063105-9.73%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite27,84%
Maks. Düşüş (1Y)-41,20%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.79
Sortino (1Y)-1.79
Calmar (1Y)-0.24
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-23,73%
Tutarlılık%55
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,5%-13% → +125%
%5: -13%
%95: +125%
Pozitif Kapatma
%881Y
%20+ Kazanç
%721Y
%10+ Kayıp
%61Y
Pozitif Kapatma
%641A
1A Bek.
+3,1%
-11% … +17%
3A Bek.
+9,7%
-14% … +38%
1Y Bek.
+41,5%
-13% … +125%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.84 hareket eder
0.84
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-3,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
62%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1208 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,57%En Kötü Gün
-6,29%En İyi Hafta
+17,82%En Kötü Hafta
-12,89%En İyi Ay
+15,98%En Kötü Ay
-21,10%Pozitif Gün Oranı
48%Kâr Faktörü
0.96Ortalama Kazanç
+1,33%Ortalama Kayıp
-1,29%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-38,49%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
65 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,83%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,76%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.15
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.54
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-24.2 pp
Fon
-9,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-62.0 pp
Fon
-9,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-20.6 pp
Fon
-9,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü157,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.637
Pay Sayısı31,2 M
Pazar Payı0,11%
Kategori Sırası163 / 201
ISIN
TRYDNZP00611Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DHJaktif | 8.4 | -14,8% | -9,7% | 27,8% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |