Fonlar
8 saat önce
Panel/Fon Sepeti/DHM

DHM

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

DENİZ PORTFÖY ESG-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

34D
Skor%11
Birim Pay
5,390686
+0,58% / gün
1A
+2,57%
3A
+4,91%
6A
+15,82%
YBB
+23,34%
1Y
+31,20%
3Y
+134,67%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
  • ▸Kategorinin en zayıf %11'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.57 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Tutarlılık %75 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
  • ▸Volatilite sıkışması (17 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri5,390686+31.20%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,50%
Maks. Düşüş (1Y)-9,49%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.57
Sortino (1Y)-0.62
Calmar (1Y)3.29

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,33%
Tutarlılık%75
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,5%+10% → +95%
%5: +10%
%95: +95%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+3,0%
-5% … +12%
3A Bek.
+10,2%
-5% … +27%
1Y Bek.
+45,5%
+10% … +95%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma17 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07

3.000 bootstrap simülasyonu, 1146 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,25%
En Kötü Gün
-2,41%
En İyi Hafta
+7,18%
En Kötü Hafta
-5,30%
En İyi Ay
+12,77%
En Kötü Ay
-5,91%
Pozitif Gün Oranı
54%
Kâr Faktörü
1.36
Ortalama Kazanç
+0,79%
Ortalama Kayıp
-0,68%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,53%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,85%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.46
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.49

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-5.5 pp
Fon
+31,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-20.9 pp
Fon
+31,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+1.7 pp
Fon
+31,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü25,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.126
Pay Sayısı4,8 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası73 / 100
ISINTRYDNZP00629
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
DHMaktif34.1+2,6%+31,2%15,5%
RFM94.0+10,1%–15,2%
NBO86.2+3,5%+54,0%1,9%
IRF85.6+3,2%+61,3%3,6%
GCT85.5+3,2%+49,2%2,7%
TCF84.3+3,5%+45,8%1,6%
GO184.2+3,5%+51,6%5,9%
OLE84.0+3,4%+48,5%1,4%
TVN77.9+5,3%+56,7%12,6%
OVD76.5+10,3%+60,6%15,7%
PBI76.2+3,8%+63,8%12,3%
BUB73.8+6,2%–15,6%
SPT72.6+4,1%+51,4%8,9%
TGE72.6+8,6%+64,6%18,9%
AES72.4+17,1%+95,5%36,5%