Fonlar
4 gün önce
Panel/Fon Sepeti/DHM

DHM

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

DENİZ PORTFÖY ESG-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

35D
Skor%14
Birim Pay
5,182654
-0,94% / gün
1A
-0,34%
3A
+9,08%
6A
+17,30%
YBB
+18,58%
1Y
+30,10%
3Y
+161,55%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategorinin en zayıf %14'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.63 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.4 üstünde
  • ▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 17 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri5,182654+29.65%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,70%
Maks. Düşüş (1Y)-9,49%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.63
Sortino (1Y)-0.69
Calmar (1Y)3.17

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,40%
Tutarlılık%76
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,5%+8% → +94%
%5: +8%
%95: +94%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+3,1%
-5% … +12%
3A Bek.
+9,6%
-5% … +28%
1Y Bek.
+46,5%
+8% … +94%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 17 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07

3.000 bootstrap simülasyonu, 1101 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,25%
En Kötü Gün
-2,68%
En İyi Hafta
+7,18%
En Kötü Hafta
-5,30%
En İyi Ay
+12,77%
En Kötü Ay
-5,91%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.34
Ortalama Kazanç
+0,80%
Ortalama Kayıp
-0,68%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,01%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,53%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,93%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.41
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.52

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-10.4 pp
Fon
+30,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-22.6 pp
Fon
+30,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+3.5 pp
Fon
+30,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü29,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.215
Pay Sayısı5,6 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası72 / 100
ISINTRYDNZP00629
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
DHMaktif34.7-0,3%+30,1%15,7%
IRF94.4+5,4%+58,6%4,3%
HTK87.8+6,0%–13,0%
YJK82.8-0,7%+89,0%21,6%
GO182.4+2,4%+55,9%5,4%
TCF79.9+2,8%+47,0%1,6%
OLE79.6+3,4%+50,1%1,4%
MEV78.7-0,0%+70,5%17,1%
TEJ77.8-0,7%+75,8%20,0%
PIL77.8-7,5%+91,9%23,4%
GO277.4+1,5%+51,4%4,7%
YZD77.4-0,6%+67,2%16,2%
PBI75.6+3,4%+64,2%12,3%
IUH75.3+0,3%+65,1%16,1%
PFS74.6+1,8%+50,4%6,5%