Fonlar
23 saat önce
Panel/Fon Sepeti/DHM

DHM

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

DENİZ PORTFÖY ESG-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

27D
Skor%22
Birim Pay
5,169599
-0,21% / gün
1A
-3,36%
3A
-1,63%
6A
-2,26%
YBB
+18,28%
1Y
+21,40%
3Y
+119,95%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%22)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.21 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 12 olay)

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri5,169599+21.40%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,33%
Maks. Düşüş (1Y)-9,49%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.21
Sortino (1Y)-1.28
Calmar (1Y)2.26

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)1,15%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,8%+8% → +90%
%5: +8%
%95: +90%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+2,9%
-5% … +12%
3A Bek.
+9,0%
-6% … +26%
1Y Bek.
+42,8%
+8% … +90%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 12 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 1188 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,25%
En Kötü Gün
-2,41%
En İyi Hafta
+7,18%
En Kötü Hafta
-5,30%
En İyi Ay
+12,77%
En Kötü Ay
-5,91%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.25
Ortalama Kazanç
+0,76%
Ortalama Kayıp
-0,70%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,01%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,53%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,85%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.38
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.34

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+6.9 pp
Fon
+21,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-30.9 pp
Fon
+21,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+10.5 pp
Fon
+21,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü21,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı915
Pay Sayısı4,2 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası66 / 101
ISINTRYDNZP00629
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
DHMaktif27.3-3,4%+21,4%15,3%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%