YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
26D
Skor%5Birim Pay
1,151764
+0,17% / gün
1A
-3,11%
3A
+5,49%
6A
+8,58%
YBB
+14,91%
1Y
+15,10%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %52
52
- ▸Kategorinin en zayıf %5'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.44 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %88
- ▸Volatilite sıkışması (5 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.18) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,151764+15.10%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,27%
Maks. Düşüş (1Y)-11,22%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.44
Sortino (1Y)-1.60
Calmar (1Y)1.35
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)2,36%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+23,0%-7% → +64%
%5: -7%
%95: +64%
Pozitif Kapatma
%881Y
%20+ Kazanç
%561Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%651A
1A Bek.
+1,8%
-6% … +10%
3A Bek.
+5,3%
-9% … +22%
1Y Bek.
+23,0%
-7% … +64%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma5 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.18
3.000 bootstrap simülasyonu, 170 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,43%En Kötü Gün
-4,18%En İyi Hafta
+6,96%En Kötü Hafta
-5,99%En İyi Ay
+10,89%En Kötü Ay
-7,92%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
1.25Ortalama Kazanç
+0,90%Ortalama Kayıp
-0,71%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,21%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
60 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,48%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,15%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.51
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-21.6 pp
Fon
+15,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-37.0 pp
Fon
+15,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-14.4 pp
Fon
+15,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü75,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı771
Pay Sayısı65,5 M
Pazar Payı0,07%
Kategori Sırası0 / 186
ISIN
TRYDNZP01775Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DHTaktif | 26.3 | -3,1% | +15,1% | 17,3% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |