YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
30D
Skor%2Birim Pay
1,154406
+0,08% / gün
1A
+5,13%
3A
+11,79%
6A
+15,83%
YBB
+15,17%
1Y
+15,37%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategorinin en zayıf %2'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.35 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Üst üste 5 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
- ▸Volatilite sıkışması (5 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,154406+15.37%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite18,27%
Maks. Düşüş (1Y)-11,22%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.35
Sortino (1Y)-1.53
Calmar (1Y)1.37
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)7,09%
Tutarlılık%57
Aktif Seri↑ 5 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+33,0%+0% → +78%
%5: +0%
%95: +78%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%721Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+2,6%
-6% … +12%
3A Bek.
+7,5%
-7% … +24%
1Y Bek.
+33,0%
+0% … +78%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma5 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 125 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,43%En Kötü Gün
-4,18%En İyi Hafta
+6,96%En Kötü Hafta
-5,99%En İyi Ay
+10,89%En Kötü Ay
-7,92%Pozitif Gün Oranı
48%Kâr Faktörü
1.33Ortalama Kazanç
+1,01%Ortalama Kayıp
-0,70%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
100 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,48%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,26%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.10
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.45
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-25.1 pp
Fon
+15,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-37.3 pp
Fon
+15,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-11.3 pp
Fon
+15,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü69 M ₺
Yatırımcı Sayısı625
Pay Sayısı59,8 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası0 / 178
ISIN
TRYDNZP01775Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DHTaktif | 30.3 | +5,1% | +15,4% | 18,3% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |