YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
40C
Skor%25Birim Pay
1,404434
-0,47% / gün
1A
+1,11%
3A
+7,94%
6A
+14,25%
YBB
+14,70%
1Y
+34,43%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%25)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.75 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,404434+34.03%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,48%
Maks. Düşüş (1Y)-3,82%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.75
Sortino (1Y)-0.80
Calmar (1Y)9.01
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)6,51%
Tutarlılık%87
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+36,4%+22% → +55%
%5: +22%
%95: +55%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+2,5%
-1% … +6%
3A Bek.
+7,9%
+2% … +15%
1Y Bek.
+36,4%
+22% … +55%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 275 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,22%En Kötü Gün
-1,43%En İyi Hafta
+5,71%En Kötü Hafta
-3,01%En İyi Ay
+5,49%En Kötü Ay
-3,46%Pozitif Gün Oranı
67%Kâr Faktörü
2.18Ortalama Kazanç
+0,33%Ortalama Kayıp
-0,30%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,76%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,67%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,91%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.25
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
8.56
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-6.1 pp
Fon
+34,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-18.2 pp
Fon
+34,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+7.8 pp
Fon
+34,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü27 M ₺
Yatırımcı Sayısı156
Pay Sayısı19,2 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası108 / 178
ISIN
TRYDNZP01585Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DIDaktif | 40.0 | +1,1% | +34,4% | 7,5% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |