YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
34D
Skor%36Birim Pay
1,419944
-1,69% / gün
1A
-6,18%
3A
-2,71%
6A
+2,35%
YBB
+15,97%
1Y
+21,84%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%36)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.87 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %78 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,419944+21.84%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,70%
Maks. Düşüş (1Y)-6,43%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.87
Sortino (1Y)-1.94
Calmar (1Y)3.40
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)1,29%
Tutarlılık%78
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+27,9%+12% → +46%
%5: +12%
%95: +46%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%801Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+2,0%
-2% … +6%
3A Bek.
+6,2%
-1% … +14%
1Y Bek.
+27,9%
+12% … +46%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 362 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,22%En Kötü Gün
-1,94%En İyi Hafta
+5,71%En Kötü Hafta
-3,08%En İyi Ay
+5,49%En Kötü Ay
-3,46%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.45Ortalama Kazanç
+0,45%Ortalama Kayıp
-0,42%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,18%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,93%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,26%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.35
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.26
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+7.4 pp
Fon
+21,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-30.4 pp
Fon
+21,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+11.0 pp
Fon
+21,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü25,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı147
Pay Sayısı18,1 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası92 / 189
ISIN
TRYDNZP01585Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DIDaktif | 33.8 | -6,2% | +21,8% | 9,7% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |