DKH
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
DENİZ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
30D
Skor%53Birim Pay
3,21376
-1,19% / gün
1A
-9,79%
3A
-11,92%
6A
-15,63%
YBB
+11,63%
1Y
+11,09%
3Y
+88,04%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategori ortalaması civarında (%53)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.31 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %91
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri3,21376+11.09%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,12%
Maks. Düşüş (1Y)-22,00%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.31
Sortino (1Y)-1.31
Calmar (1Y)0.50
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-8,98%
Tutarlılık%55
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,2%-8% → +106%
%5: -8%
%95: +106%
Pozitif Kapatma
%911Y
%20+ Kazanç
%741Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%661A
1A Bek.
+2,9%
-9% … +15%
3A Bek.
+9,4%
-11% … +33%
1Y Bek.
+40,2%
-8% … +106%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.87 hareket eder
0.87
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+7,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
79%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 844 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,87%En Kötü Gün
-4,95%En İyi Hafta
+8,50%En Kötü Hafta
-9,01%En İyi Ay
+16,74%En Kötü Ay
-8,74%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.10Ortalama Kazanç
+1,10%Ortalama Kayıp
-1,02%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-17,59%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,18%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,05%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.08
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.48
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-3.4 pp
Fon
+11,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-41.2 pp
Fon
+11,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+0.2 pp
Fon
+11,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü63,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.257
Pay Sayısı19,8 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası80 / 201
ISIN
TRYDNZP01072Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DKHaktif | 29.5 | -9,8% | +11,1% | 22,1% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |