DKH
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
46C+
Skor%50Birim Pay
3,78543
+1,15% / gün
1A
+3,75%
3A
+2,28%
6A
+20,04%
YBB
+31,49%
1Y
+33,19%
3Y
+115,71%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%50)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.33 — risk-ayarlı zarar
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.2 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri3,78543+33.19%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,36%
Maks. Düşüş (1Y)-9,39%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.33
Sortino (1Y)-0.37
Calmar (1Y)3.53
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,24%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,7%+2% → +117%
%5: +2%
%95: +117%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+3,6%
-8% … +16%
3A Bek.
+11,1%
-9% … +34%
1Y Bek.
+50,7%
+2% … +117%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.86 hareket eder
0.86
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+9,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
78%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 802 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,37%En Kötü Gün
-4,95%En İyi Hafta
+8,50%En Kötü Hafta
-6,53%En İyi Ay
+16,74%En Kötü Ay
-5,30%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
1.29Ortalama Kazanç
+1,09%Ortalama Kayıp
-0,86%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,93%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,83%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,48%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.33
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.10
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-3.5 pp
Fon
+33,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-18.9 pp
Fon
+33,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+3.6 pp
Fon
+33,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü197,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.399
Pay Sayısı52,2 M
Pazar Payı0,07%
Kategori Sırası85 / 200
ISIN
TRYDNZP01072Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DKHaktif | 46.3 | +3,8% | +33,2% | 20,4% |
| THF | 93.6 | +27,7% | +116,4% | 23,1% |
| BIH | 91.5 | +4,0% | +90,2% | 11,0% |
| KHA | 89.4 | +9,0% | +131,9% | 20,8% |
| PTO | 84.6 | +2,2% | +75,2% | 15,2% |
| MTH | 80.4 | +5,6% | +80,6% | 21,0% |
| GUH | 73.9 | +2,9% | +76,9% | 27,8% |
| YHK | 73.1 | +2,4% | +63,2% | 21,4% |
| SRL | 73.0 | +1,0% | +62,8% | 19,1% |
| YAY | 73.0 | +3,7% | +76,9% | 28,4% |
| BHA | 72.7 | +5,5% | +56,6% | 24,1% |
| GBG | 72.7 | +1,2% | +62,9% | 15,2% |
| MTK | 72.4 | +5,7% | +54,8% | 21,7% |
| BV1 | 70.8 | +4,1% | +56,8% | 23,6% |
| IDI | 70.3 | +15,2% | +61,1% | 24,4% |