DKH
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
50C+
Skor%65Birim Pay
3,67001
+0,15% / gün
1A
-2,10%
3A
+13,31%
6A
+26,69%
YBB
+27,48%
1Y
+42,64%
3Y
+213,35%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%65)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.4 üstünde
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %16.0 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 10 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri3,67001+41.52%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,36%
Maks. Düşüş (1Y)-9,39%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.13
Sortino (1Y)0.14
Calmar (1Y)4.54
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)14,37%
Tutarlılık%66
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,2%+3% → +130%
%5: +3%
%95: +130%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+3,7%
-8% … +16%
3A Bek.
+11,5%
-8% … +36%
1Y Bek.
+53,2%
+3% … +130%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.86 hareket eder
0.86
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+9,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
78%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 10 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 757 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,37%En Kötü Gün
-4,95%En İyi Hafta
+8,50%En Kötü Hafta
-6,53%En İyi Ay
+16,74%En Kötü Ay
-5,30%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.36Ortalama Kazanç
+1,09%Ortalama Kayıp
-0,84%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,98%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
53 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,77%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,49%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.31
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.14
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+2.1 pp
Fon
+42,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-10.0 pp
Fon
+42,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+16.0 pp
Fon
+42,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü216,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.501
Pay Sayısı58,9 M
Pazar Payı0,09%
Kategori Sırası63 / 192
ISIN
TRYDNZP01072Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DKHaktif | 50.4 | -2,1% | +42,6% | 20,4% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |