DLD
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
42C
Skor%53Birim Pay
7,724209
+1,48% / gün
1A
+2,01%
3A
+7,06%
6A
+18,97%
YBB
+26,05%
1Y
+34,37%
3Y
+102,22%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%53)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.4 üstünde
- ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
- ▸Volatilite sıkışması (23 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri7,724209+34.37%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,40%
Maks. Düşüş (1Y)-13,88%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.24
Sortino (1Y)-0.26
Calmar (1Y)2.48
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)10,43%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+56,9%+0% → +145%
%5: +0%
%95: +145%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+4,0%
-9% … +18%
3A Bek.
+12,0%
-10% … +40%
1Y Bek.
+56,9%
+0% … +145%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.98 hareket eder
0.98
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-7,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
95%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma23 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1136 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,66%En Kötü Gün
-5,92%En İyi Hafta
+9,92%En Kötü Hafta
-8,79%En İyi Ay
+16,55%En Kötü Ay
-8,96%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.26Ortalama Kazanç
+1,21%Ortalama Kayıp
-1,00%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,13%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
62 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,12%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,86%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.30
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.88
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-2.3 pp
Fon
+34,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-17.7 pp
Fon
+34,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+4.8 pp
Fon
+34,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü65,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı581
Pay Sayısı8,5 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası79 / 200
ISIN
TRYDNZP00645Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DLDaktif | 42.1 | +2,0% | +34,4% | 23,4% |
| THF | 93.6 | +27,7% | +116,4% | 23,1% |
| BIH | 91.5 | +4,0% | +90,2% | 11,0% |
| KHA | 89.4 | +9,0% | +131,9% | 20,8% |
| PTO | 84.6 | +2,2% | +75,2% | 15,2% |
| MTH | 80.4 | +5,6% | +80,6% | 21,0% |
| GUH | 73.9 | +2,9% | +76,9% | 27,8% |
| YHK | 73.1 | +2,4% | +63,2% | 21,4% |
| SRL | 73.0 | +1,0% | +62,8% | 19,1% |
| YAY | 73.0 | +3,7% | +76,9% | 28,4% |
| BHA | 72.7 | +5,5% | +56,6% | 24,1% |
| GBG | 72.7 | +1,2% | +62,9% | 15,2% |
| MTK | 72.4 | +5,7% | +54,8% | 21,7% |
| BV1 | 70.8 | +4,1% | +56,8% | 23,6% |
| IDI | 70.3 | +15,2% | +61,1% | 24,4% |