DLD
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
38C
Skor%28Birim Pay
7,347798
-0,45% / gün
1A
+1,40%
3A
+10,87%
6A
+18,00%
YBB
+19,91%
1Y
+28,63%
3Y
+152,28%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%28)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.48 — risk-ayarlı zarar
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.3 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%92, 13 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri7,347798+27.79%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,85%
Maks. Düşüş (1Y)-13,88%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.48
Sortino (1Y)-0.51
Calmar (1Y)2.06
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,26%
Tutarlılık%66
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+59,6%+1% → +144%
%5: +1%
%95: +144%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+4,0%
-9% … +19%
3A Bek.
+12,2%
-10% … +39%
1Y Bek.
+59,6%
+1% … +144%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.98 hareket eder
0.98
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-8,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
95%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 13 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%92
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1091 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,66%En Kötü Gün
-5,92%En İyi Hafta
+9,92%En Kötü Hafta
-8,79%En İyi Ay
+16,55%En Kötü Ay
-8,96%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.21Ortalama Kazanç
+1,20%Ortalama Kayıp
-1,05%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,07%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
63 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,10%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,97%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.28
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.73
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-11.9 pp
Fon
+28,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-24.0 pp
Fon
+28,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+2.0 pp
Fon
+28,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü59,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı589
Pay Sayısı8,1 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası120 / 192
ISIN
TRYDNZP00645Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DLDaktif | 37.6 | +1,4% | +28,6% | 23,9% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |