DLD
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
42C
Skor%76Birim Pay
7,110561
+0,16% / gün
1A
-5,14%
3A
-6,09%
6A
-5,35%
YBB
+16,04%
1Y
+19,65%
3Y
+91,35%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%76)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.85 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%88, 8 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri7,110561+19.65%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,04%
Maks. Düşüş (1Y)-15,78%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.85
Sortino (1Y)-0.89
Calmar (1Y)1.25
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-2,02%
Tutarlılık%66
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,5%-2% → +138%
%5: -2%
%95: +138%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%801Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+3,6%
-9% … +17%
3A Bek.
+11,0%
-12% … +37%
1Y Bek.
+51,5%
-2% … +138%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.98 hareket eder
0.98
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-6,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
95%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 8 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%88
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1178 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,14%En Kötü Gün
-5,92%En İyi Hafta
+9,92%En Kötü Hafta
-8,79%En İyi Ay
+16,55%En Kötü Ay
-8,96%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.16Ortalama Kazanç
+1,19%Ortalama Kayıp
-1,05%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-10,11%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
62 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,25%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,12%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.18
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.62
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+5.2 pp
Fon
+19,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-32.6 pp
Fon
+19,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+8.8 pp
Fon
+19,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü54,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı534
Pay Sayısı7,7 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası41 / 201
ISIN
TRYDNZP00645Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DLDaktif | 41.8 | -5,1% | +19,7% | 24,0% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |