Fonlar
1 gün önce
Panel/Fon Sepeti/DMG

DMG

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

36C
Skor%64
Birim Pay
5,825435
+1,28% / gün
1A
-11,50%
3A
-9,63%
6A
-27,01%
YBB
-15,60%
1Y
+29,07%
3Y
+265,40%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%64)
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-50.1%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %18.3 altında
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %89

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Yüksek Volatilite▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri5,825435+29.07%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite55,50%
Maks. Düşüş (1Y)-50,14%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.20
Sortino (1Y)-0.17
Calmar (1Y)0.58

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-18,28%
Tutarlılık%48
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,0%-14% → +148%
%5: -14%
%95: +148%
Pozitif Kapatma
%891Y
%20+ Kazanç
%741Y
%10+ Kayıp
%71Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+3,9%
-11% … +19%
3A Bek.
+11,3%
-16% … +43%
1Y Bek.
+48,0%
-14% … +148%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13

3.000 bootstrap simülasyonu, 1163 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+10,84%
En Kötü Gün
-19,72%
En İyi Hafta
+26,30%
En Kötü Hafta
-33,49%
En İyi Ay
+60,12%
En Kötü Ay
-21,65%
Pozitif Gün Oranı
54%
Kâr Faktörü
1.15
Ortalama Kazanç
+2,32%
Ortalama Kayıp
-2,35%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-47,29%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,48%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-8,87%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.44
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.60

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+14.6 pp
Fon
+29,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-23.2 pp
Fon
+29,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+18.2 pp
Fon
+29,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü2,34 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı13.484
Pay Sayısı401,5 M
Pazar Payı2,32%
Kategori Sırası31 / 101
ISINTRYDNZP00694
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
DMGaktif35.5-11,5%+29,1%55,5%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%