DPT
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON )
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
36C
Skor%35Birim Pay
16,855777
-0,76% / gün
1A
+1,09%
3A
+5,32%
6A
+19,56%
YBB
+22,25%
1Y
+30,97%
3Y
+147,28%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalamasının altında (%35)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.40 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93
- ▸Endeks altı alfa: yıllık %-10.2
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%92, 13 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma▼Negatif Alfa
Birim Pay Değeri16,855777+30.12%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,69%
Maks. Düşüş (1Y)-11,90%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.40
Sortino (1Y)-0.44
Calmar (1Y)2.60
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)9,64%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,7%-5% → +144%
%5: -5%
%95: +144%
Pozitif Kapatma
%931Y
%20+ Kazanç
%811Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+3,8%
-10% … +19%
3A Bek.
+11,1%
-12% … +40%
1Y Bek.
+53,7%
-5% … +144%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.02 hareket eder
1.02
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-10,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
91%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 13 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%92
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,19%En Kötü Gün
-5,23%En İyi Hafta
+9,31%En Kötü Hafta
-8,07%En İyi Ay
+21,88%En Kötü Ay
-6,17%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.24Ortalama Kazanç
+1,18%Ortalama Kayıp
-0,98%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,26%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
65 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,67%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.36
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.64
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-9.5 pp
Fon
+31,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-21.7 pp
Fon
+31,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+4.3 pp
Fon
+31,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü294 M ₺
Yatırımcı Sayısı5.224
Pay Sayısı17,4 M
Pazar Payı0,12%
Kategori Sırası107 / 192
ISIN
TRYDNZP00074Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DPTaktif | 35.8 | +1,1% | +31,0% | 22,7% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |