Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/DPT

DPT

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON )

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

61B
Skor%69
Birim Pay
18,302814
+1,36% / gün
1A
+5,76%
3A
+9,49%
6A
+17,30%
YBB
+32,74%
1Y
+41,24%
3Y
+98,96%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%69)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.0 üstünde
  • ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Endeksi Geçiyor★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri18,302814+41.24%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,24%
Maks. Düşüş (1Y)-11,24%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.06
Sortino (1Y)0.06
Calmar (1Y)3.67

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)12,00%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+54,5%-3% → +147%
%5: -3%
%95: +147%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%811Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+3,6%
-10% … +18%
3A Bek.
+11,6%
-12% … +40%
1Y Bek.
+54,5%
-3% … +147%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.02 hareket eder
1.02
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-8,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
91%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+6,19%
En Kötü Gün
-5,23%
En İyi Hafta
+9,31%
En Kötü Hafta
-8,07%
En İyi Ay
+21,88%
En Kötü Ay
-6,17%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
1.32
Ortalama Kazanç
+1,19%
Ortalama Kayıp
-0,96%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,20%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
65 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,99%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,50%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.45
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.59

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+4.5 pp
Fon
+41,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-10.8 pp
Fon
+41,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+11.7 pp
Fon
+41,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü294,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı5.006
Pay Sayısı16,1 M
Pazar Payı0,10%
Kategori Sırası58 / 200
ISINTRYDNZP00074
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
DPTaktif60.6+5,8%+41,2%22,2%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%