YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
55B
SkorBirim Pay
1,198016
-0,44% / gün
1A
-2,66%
3A
+24,82%
6A
+19,70%
YBB
+19,70%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %69
69
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.17) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri1,198016+19.70%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,11%
Maks. Düşüş (1Y)-7,60%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.54
Sortino (1Y)0.63
Calmar (1Y)6.62
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)1,19%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+65,2%+22% → +125%
%5: +22%
%95: +125%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+4,3%
-5% … +15%
3A Bek.
+13,1%
-3% … +33%
1Y Bek.
+65,2%
+22% … +125%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.17
3.000 bootstrap simülasyonu, 90 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,00%En Kötü Gün
-2,47%En İyi Hafta
+8,95%En Kötü Hafta
-5,22%En İyi Ay
+17,57%En Kötü Ay
-6,48%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.55Ortalama Kazanç
+1,03%Ortalama Kayıp
-0,87%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,89%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
30 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,29%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,82%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.58
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.59
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü33,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı522
Pay Sayısı28 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası0 / 178
ISIN
TRYDNZP01866Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DRTaktif | 55.3 | -2,7% | – | 19,1% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |