DSP
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
44C
Skor%61Birim Pay
14,955392
+0,43% / gün
1A
+0,03%
3A
+2,52%
6A
+7,98%
YBB
+22,03%
1Y
+28,86%
3Y
+164,60%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%61)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.67 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %80 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri14,955392+28.86%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,68%
Maks. Düşüş (1Y)-2,79%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.67
Sortino (1Y)-1.64
Calmar (1Y)10.33
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)6,74%
Tutarlılık%80
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,5%+27% → +69%
%5: +27%
%95: +69%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+3,2%
-1% … +8%
3A Bek.
+9,9%
+2% … +18%
1Y Bek.
+46,5%
+27% … +69%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,44%En Kötü Gün
-1,40%En İyi Hafta
+3,35%En Kötü Hafta
-2,35%En İyi Ay
+8,26%En Kötü Ay
-1,86%Pozitif Gün Oranı
64%Kâr Faktörü
1.92Ortalama Kazanç
+0,33%Ortalama Kayıp
-0,31%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,74%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
47 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,62%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,88%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.12
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.52
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+14.4 pp
Fon
+28,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-23.4 pp
Fon
+28,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+18.0 pp
Fon
+28,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü121,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.048
Pay Sayısı8,1 M
Pazar Payı0,12%
Kategori Sırası34 / 101
ISIN
TRYDNZP00066Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DSPaktif | 43.5 | +0,0% | +28,9% | 6,7% |
| OLE | 87.4 | +3,0% | +47,4% | 1,4% |
| NBO | 86.9 | +2,7% | +49,3% | 1,7% |
| TCF | 81.6 | +2,4% | +43,1% | 1,6% |
| GO2 | 80.3 | +2,7% | +46,7% | 4,7% |
| AES | 76.5 | +3,0% | +113,0% | 37,7% |
| TGE | 69.9 | +0,5% | +52,5% | 19,0% |
| DNF | 66.4 | +3,1% | +44,4% | 12,4% |
| ARL | 64.7 | +3,2% | +35,9% | 4,8% |
| OVD | 64.7 | -2,6% | +44,2% | 15,6% |
| FOA | 60.7 | -0,4% | +39,9% | 7,6% |
| GO1 | 60.4 | +1,5% | +36,9% | 6,8% |
| SPT | 57.6 | -1,3% | +38,4% | 9,3% |
| ARM | 56.1 | +2,4% | +30,9% | 7,9% |
| TMU | 54.8 | +1,0% | +36,7% | 3,7% |