DTH
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS4Düşüş
EMAA BLUE PORTFÖY DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
22F
Skor%40Birim Pay
1,077169
-0,97% / gün
1A
-9,65%
3A
-21,04%
6A
-21,14%
YBB
+6,95%
1Y
+7,09%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %77
77
- ▸Kategori ortalaması civarında (%40)
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -1.36 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.1 altında
Otomatik Etiketler
1 bayrak▼Düşüş Trendinde
Birim Pay Değeri1,077169+7.09%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,22%
Maks. Düşüş (1Y)-29,08%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.36
Sortino (1Y)-1.30
Calmar (1Y)0.24
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-17,07%
Tutarlılık%51
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+7,9%-29% → +58%
%5: -29%
%95: +58%
Pozitif Kapatma
%621Y
%20+ Kazanç
%331Y
%10+ Kayıp
%221Y
Pozitif Kapatma
%531A
1A Bek.
+0,5%
-10% … +13%
3A Bek.
+2,2%
-17% … +24%
1Y Bek.
+7,9%
-29% … +58%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.83 hareket eder
0.83
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+1,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
67%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 227 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,03%En Kötü Gün
-5,98%En İyi Hafta
+14,12%En Kötü Hafta
-11,57%En İyi Ay
+14,80%En Kötü Ay
-15,41%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.07Ortalama Kazanç
+1,14%Ortalama Kayıp
-1,19%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-26,34%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
26 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,23%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,15%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.10
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.89
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-7.4 pp
Fon
+7,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-45.2 pp
Fon
+7,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-3.8 pp
Fon
+7,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü195,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı156
Pay Sayısı181,5 M
Pazar Payı0,14%
Kategori Sırası0 / 201
ISIN
TRYEMAA00111Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DTHaktif | 21.5 | -9,7% | +7,1% | 24,2% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |