DTH
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
EMAA BLUE PORTFÖY DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
51C+
Skor%55Birim Pay
1,393131
+1,51% / gün
1A
-1,40%
3A
+21,74%
6A
+37,19%
YBB
+38,32%
1Y
+38,50%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalaması civarında (%55)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %32.7
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa
Birim Pay Değeri1,393131+38.50%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,84%
Maks. Düşüş (1Y)-9,71%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.06
Sortino (1Y)-0.06
Calmar (1Y)3.96
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,41%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+79,3%+24% → +161%
%5: +24%
%95: +161%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+4,9%
-6% … +18%
3A Bek.
+15,6%
-5% … +40%
1Y Bek.
+79,3%
+24% … +161%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.83 hareket eder
0.83
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+32,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
67%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 140 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,03%En Kötü Gün
-5,98%En İyi Hafta
+14,12%En Kötü Hafta
-6,66%En İyi Ay
+14,80%En Kötü Ay
-1,41%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.53Ortalama Kazanç
+1,21%Ortalama Kayıp
-1,09%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,73%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
26 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,80%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,72%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.05
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.65
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-2.0 pp
Fon
+38,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-14.2 pp
Fon
+38,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+11.9 pp
Fon
+38,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü247,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı300
Pay Sayısı177,8 M
Pazar Payı0,10%
Kategori Sırası0 / 192
ISIN
TRYEMAA00111Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DTHaktif | 50.7 | -1,4% | +38,5% | 23,8% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |