Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/DTL

DTL

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

DENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

63B
Skor%83
Birim Pay
4,127542
+0,38% / gün
1A
-4,08%
3A
+13,73%
6A
+22,87%
YBB
+23,50%
1Y
+50,09%
3Y
+211,27%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%83)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.4 üstünde
  • ▸Tutarlılık %75 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %23.5 geçti
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
  • ▸Endeks üstü alfa: yıllık %13.3
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 12 olay)

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri4,127542+49.54%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,60%
Maks. Düşüş (1Y)-11,99%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.51
Sortino (1Y)0.54
Calmar (1Y)4.18

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)13,39%
Tutarlılık%75
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+54,1%+2% → +128%
%5: +2%
%95: +128%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+3,8%
-8% … +16%
3A Bek.
+11,4%
-9% … +36%
1Y Bek.
+54,1%
+2% … +128%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.75 hareket eder
0.75
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+13,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
63%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 12 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 837 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,79%
En Kötü Gün
-4,68%
En İyi Hafta
+10,87%
En Kötü Hafta
-6,37%
En İyi Ay
+13,66%
En Kötü Ay
-5,04%
Pozitif Gün Oranı
56%
Kâr Faktörü
1.45
Ortalama Kazanç
+0,97%
Ortalama Kayıp
-0,85%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,28%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,78%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,47%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.08

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+9.6 pp
Fon
+50,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-2.6 pp
Fon
+50,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+23.5 pp
Fon
+50,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü167,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.589
Pay Sayısı40,6 M
Pazar Payı0,07%
Kategori Sırası30 / 192
ISINTRYDNZP01007
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
DTLaktif63.4-4,1%+50,1%19,6%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%