Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/DTL

DTL

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

DENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

35D
Skor%26
Birim Pay
4,033021
+0,29% / gün
1A
-1,03%
3A
-4,61%
6A
+13,56%
YBB
+20,68%
1Y
+24,59%
3Y
+88,31%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%26)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.78 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
  • ▸Endeks üstü alfa: yıllık %11.4
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 9 olay)

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri4,033021+24.59%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,86%
Maks. Düşüş (1Y)-11,99%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.78
Sortino (1Y)-0.82
Calmar (1Y)2.05

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)5,21%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,6%+1% → +121%
%5: +1%
%95: +121%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+3,5%
-8% … +15%
3A Bek.
+10,5%
-10% … +34%
1Y Bek.
+50,6%
+1% … +121%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.75 hareket eder
0.75
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+11,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
63%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 9 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 882 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,79%
En Kötü Gün
-4,68%
En İyi Hafta
+10,87%
En Kötü Hafta
-6,37%
En İyi Ay
+13,66%
En Kötü Ay
-5,04%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.23
Ortalama Kazanç
+0,96%
Ortalama Kayıp
-0,89%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,45%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,82%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,52%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.27
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.92

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-12.1 pp
Fon
+24,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-27.5 pp
Fon
+24,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-5.0 pp
Fon
+24,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü156,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.149
Pay Sayısı38,9 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası122 / 200
ISINTRYDNZP01007
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
DTLaktif34.5-1,0%+24,6%19,9%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%