DTL
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
DENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
17F
Skor%22Birim Pay
3,356643
+0,18% / gün
1A
-8,45%
3A
-17,63%
6A
-19,85%
YBB
+0,44%
1Y
-0,77%
3Y
+59,51%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının altında (%22)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.83 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.7 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri3,356643-0.77%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,34%
Maks. Düşüş (1Y)-28,85%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.83
Sortino (1Y)-1.73
Calmar (1Y)-0.03
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-13,68%
Tutarlılık%55
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+39,6%-6% → +109%
%5: -6%
%95: +109%
Pozitif Kapatma
%921Y
%20+ Kazanç
%731Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%651A
1A Bek.
+2,8%
-9% … +15%
3A Bek.
+8,8%
-11% … +32%
1Y Bek.
+39,6%
-6% … +109%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.76 hareket eder
0.76
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+8,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
64%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 924 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,90%En Kötü Gün
-5,00%En İyi Hafta
+10,87%En Kötü Hafta
-9,34%En İyi Ay
+13,66%En Kötü Ay
-13,26%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.01Ortalama Kazanç
+0,98%Ortalama Kayıp
-1,08%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-22,97%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,42%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,32%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.12
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.78
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-15.2 pp
Fon
-0,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-53.0 pp
Fon
-0,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-11.6 pp
Fon
-0,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü116,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.491
Pay Sayısı34,6 M
Pazar Payı0,08%
Kategori Sırası139 / 201
ISIN
TRYDNZP01007Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DTLaktif | 17.1 | -8,5% | -0,8% | 22,3% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |