DXP
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
40C
Skor%48Birim Pay
1,78866
+0,48% / gün
1A
-1,88%
3A
+7,47%
6A
+17,33%
YBB
+18,60%
1Y
+34,97%
3Y
+79,07%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalaması civarında (%48)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %83
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%80, 5 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,78866+33.91%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,62%
Maks. Düşüş (1Y)-12,78%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.22
Sortino (1Y)-0.23
Calmar (1Y)2.74
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)9,18%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+25,5%-15% → +85%
%5: -15%
%95: +85%
Pozitif Kapatma
%831Y
%20+ Kazanç
%571Y
%10+ Kayıp
%81Y
Pozitif Kapatma
%611A
1A Bek.
+1,9%
-9% … +14%
3A Bek.
+6,3%
-12% … +28%
1Y Bek.
+25,5%
-15% … +85%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.88 hareket eder
0.88
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-2,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
80%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%80
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 642 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,55%En Kötü Gün
-5,84%En İyi Hafta
+9,93%En Kötü Hafta
-9,27%En İyi Ay
+17,44%En Kötü Ay
-6,52%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.26Ortalama Kazanç
+1,15%Ortalama Kayıp
-1,02%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,15%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
70 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,99%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,79%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.89
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-5.5 pp
Fon
+35,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-17.7 pp
Fon
+35,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+8.3 pp
Fon
+35,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü47,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.099
Pay Sayısı26,4 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası91 / 192
ISIN
TRYDNZP01106Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DXPaktif | 40.4 | -1,9% | +35,0% | 22,6% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |