Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/DXP

DXP

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

43C
Skor%44
Birim Pay
1,89571
+1,09% / gün
1A
+3,77%
3A
+5,32%
6A
+17,27%
YBB
+25,70%
1Y
+30,59%
3Y
+89,79%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%44)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.41 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %85

Otomatik Etiketler

1 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,89571+30.59%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,75%
Maks. Düşüş (1Y)-12,78%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.41
Sortino (1Y)-0.44
Calmar (1Y)2.39

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,72%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+27,3%-14% → +84%
%5: -14%
%95: +84%
Pozitif Kapatma
%851Y
%20+ Kazanç
%601Y
%10+ Kayıp
%71Y
Pozitif Kapatma
%611A
1A Bek.
+2,0%
-8% … +14%
3A Bek.
+6,3%
-12% … +28%
1Y Bek.
+27,3%
-14% … +84%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.88 hareket eder
0.88
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-0,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
80%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 687 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,55%
En Kötü Gün
-5,84%
En İyi Hafta
+9,93%
En Kötü Hafta
-9,27%
En İyi Ay
+17,44%
En Kötü Ay
-6,52%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
1.24
Ortalama Kazanç
+1,20%
Ortalama Kayıp
-1,01%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,94%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
71 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,76%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.21
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.77

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-6.1 pp
Fon
+30,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-21.5 pp
Fon
+30,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+1.0 pp
Fon
+30,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü46,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.033
Pay Sayısı24,5 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası94 / 200
ISINTRYDNZP01106
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
DXPaktif42.7+3,8%+30,6%22,7%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%