Fonlar
1 gün önce
Panel/Türk Hisse/DXP

DXP

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

27D
Skor%45
Birim Pay
1,607822
-0,81% / gün
1A
-8,49%
3A
-11,99%
6A
-15,42%
YBB
+6,61%
1Y
+9,02%
3Y
+60,97%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %59
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%45)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -1.27 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir

Otomatik Etiketler

1 bayrak
⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,607822+9.02%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,48%
Maks. Düşüş (1Y)-22,82%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.27
Sortino (1Y)-1.27
Calmar (1Y)0.40

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-9,51%
Tutarlılık%59
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+18,8%-19% → +75%
%5: -19%
%95: +75%
Pozitif Kapatma
%761Y
%20+ Kazanç
%481Y
%10+ Kayıp
%131Y
Pozitif Kapatma
%581A
1A Bek.
+1,5%
-9% … +13%
3A Bek.
+4,2%
-14% … +26%
1Y Bek.
+18,8%
-19% … +75%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.89 hareket eder
0.89
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-2,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
81%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 729 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,55%
En Kötü Gün
-5,84%
En İyi Hafta
+9,93%
En Kötü Hafta
-9,45%
En İyi Ay
+17,44%
En Kötü Ay
-9,64%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
1.08
Ortalama Kazanç
+1,21%
Ortalama Kayıp
-1,16%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-17,68%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
71 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,39%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,23%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.04
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.32

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-5.4 pp
Fon
+9,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-43.3 pp
Fon
+9,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-1.8 pp
Fon
+9,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü37,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı922
Pay Sayısı23,1 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası92 / 201
ISINTRYDNZP01106
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
DXPaktif27.3-8,5%+9,0%24,5%
PTO88.8+2,1%+73,7%12,5%
AFS77.4+16,5%+49,5%14,4%
BIH76.7-0,6%+60,5%10,3%
ARE66.1+8,3%+41,2%16,7%
SRL66.0-0,5%+48,1%17,9%
GBG65.2-5,9%+48,9%15,4%
AFV60.0+5,2%+33,7%15,0%
HFR58.8+2,1%+29,4%21,2%
TMG57.8-0,1%+35,6%15,2%
AFA57.2-2,0%+35,6%14,6%
AOY56.5+7,8%+28,7%28,9%
RHI53.9-4,3%+38,8%23,4%
BNO52.1+0,3%+30,5%14,0%
HNC51.2+0,3%+22,5%20,4%