MTK
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
56B
Skor%78Birim Pay
1,573646
+2,10% / gün
1A
+0,86%
3A
+12,02%
6A
+32,06%
YBB
+32,67%
1Y
+47,56%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%78)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %20.9 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %19.6
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa
Birim Pay Değeri1,573646+46.59%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,69%
Maks. Düşüş (1Y)-9,50%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.37
Sortino (1Y)0.41
Calmar (1Y)5.01
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)8,47%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+56,3%+13% → +119%
%5: +13%
%95: +119%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+3,9%
-6% … +15%
3A Bek.
+12,2%
-5% … +33%
1Y Bek.
+56,3%
+13% … +119%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.80 hareket eder
0.80
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+19,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
76%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 257 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,71%En Kötü Gün
-4,80%En İyi Hafta
+10,53%En Kötü Hafta
-7,41%En İyi Ay
+25,59%En Kötü Ay
-5,41%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.39Ortalama Kazanç
+1,09%Ortalama Kayıp
-0,88%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,95%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
36 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,79%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,40%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.41
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.05
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+7.0 pp
Fon
+47,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-5.1 pp
Fon
+47,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+20.9 pp
Fon
+47,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü31,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı356
Pay Sayısı20,1 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası42 / 192
ISIN
TRYMTPY00141Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MTKaktif | 55.5 | +0,9% | +47,6% | 20,7% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |