MTK
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS4Düşüş
MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
18F
Skor%33Birim Pay
1,234238
-1,58% / gün
1A
-11,10%
3A
-25,81%
6A
-20,93%
YBB
+4,05%
1Y
+4,05%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %92
92
- ▸Kategori ortalamasının altında (%33)
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -1.44 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-36.2%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %19.4 altında
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.18) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yapışkan Trend▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri1,234238+4.05%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,90%
Maks. Düşüş (1Y)-36,17%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.44
Sortino (1Y)-1.37
Calmar (1Y)0.11
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-19,36%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+17,1%-21% → +71%
%5: -21%
%95: +71%
Pozitif Kapatma
%741Y
%20+ Kazanç
%451Y
%10+ Kayıp
%141Y
Pozitif Kapatma
%581A
1A Bek.
+1,3%
-10% … +14%
3A Bek.
+4,4%
-15% … +26%
1Y Bek.
+17,1%
-21% … +71%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.84 hareket eder
0.84
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+2,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
67%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.18
3.000 bootstrap simülasyonu, 344 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,44%En Kötü Gün
-4,80%En İyi Hafta
+10,53%En Kötü Hafta
-16,33%En İyi Ay
+25,59%En Kötü Ay
-24,21%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.05Ortalama Kazanç
+1,21%Ortalama Kayıp
-1,23%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-34,04%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
30 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,73%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,60%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.26
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.62
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-10.4 pp
Fon
+4,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-48.2 pp
Fon
+4,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-6.8 pp
Fon
+4,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü19,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı476
Pay Sayısı15,8 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası112 / 201
ISIN
TRYMTPY00141Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MTKaktif | 18.0 | -11,1% | +4,1% | 24,9% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |