DZE
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
40C
Skor%46Birim Pay
0,99124
-0,01% / gün
1A
+1,76%
3A
+8,19%
6A
+20,10%
YBB
+22,31%
1Y
+33,86%
3Y
+138,31%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%46)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.7 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%93, 15 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri0,99124+33.16%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,42%
Maks. Düşüş (1Y)-11,85%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.27
Sortino (1Y)-0.29
Calmar (1Y)2.86
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)10,71%
Tutarlılık%66
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+60,1%+1% → +149%
%5: +1%
%95: +149%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+4,1%
-9% … +18%
3A Bek.
+12,9%
-11% … +41%
1Y Bek.
+60,1%
+1% … +149%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.02 hareket eder
1.02
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-7,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
96%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 15 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%93
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,97%En Kötü Gün
-5,58%En İyi Hafta
+9,67%En Kötü Hafta
-8,72%En İyi Ay
+20,66%En Kötü Ay
-7,69%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.27Ortalama Kazanç
+1,11%Ortalama Kayıp
-1,00%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,83%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
61 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,95%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,69%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.35
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.08
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-6.7 pp
Fon
+33,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-18.8 pp
Fon
+33,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+7.2 pp
Fon
+33,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü234,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.939
Pay Sayısı236,9 M
Pazar Payı0,09%
Kategori Sırası97 / 192
ISIN
TRMDZEWWWWW1Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DZEaktif | 40.2 | +1,8% | +33,9% | 22,4% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |