DZE
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
24F
Skor%39Birim Pay
0,838587
-1,12% / gün
1A
-7,94%
3A
-14,00%
6A
-19,54%
YBB
+3,47%
1Y
+6,86%
3Y
+56,17%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalaması civarında (%39)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.42 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.7 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,838587+6.86%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,31%
Maks. Düşüş (1Y)-24,20%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.42
Sortino (1Y)-1.43
Calmar (1Y)0.28
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-12,70%
Tutarlılık%56
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,6%-3% → +132%
%5: -3%
%95: +132%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%801Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+3,6%
-9% … +17%
3A Bek.
+10,4%
-12% … +39%
1Y Bek.
+50,6%
-3% … +132%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.01 hareket eder
1.01
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-7,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
96%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,91%En Kötü Gün
-5,58%En İyi Hafta
+9,67%En Kötü Hafta
-9,03%En İyi Ay
+20,66%En Kötü Ay
-10,00%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.07Ortalama Kazanç
+1,12%Ortalama Kayıp
-1,08%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-20,33%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
61 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,28%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,05%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.04
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.43
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-7.6 pp
Fon
+6,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-45.4 pp
Fon
+6,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-4.0 pp
Fon
+6,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü164,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.686
Pay Sayısı196,5 M
Pazar Payı0,12%
Kategori Sırası101 / 201
ISIN
TRMDZEWWWWW1Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DZEaktif | 24.3 | -7,9% | +6,9% | 23,3% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |