Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/DZE

DZE

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

43C
Skor%46
Birim Pay
1,000995
+1,16% / gün
1A
+2,65%
3A
+3,17%
6A
+11,50%
YBB
+23,51%
1Y
+31,05%
3Y
+76,11%
Otomatik Görüş
Algüven %65
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%46)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.40 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%93, 15 olay)

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,000995+31.05%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,24%
Maks. Düşüş (1Y)-11,85%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.40
Sortino (1Y)-0.45
Calmar (1Y)2.62

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)6,22%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+55,8%+1% → +147%
%5: +1%
%95: +147%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+4,2%
-10% … +18%
3A Bek.
+12,1%
-11% … +41%
1Y Bek.
+55,8%
+1% … +147%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.02 hareket eder
1.02
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-7,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
96%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 15 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%93
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,97%
En Kötü Gün
-5,58%
En İyi Hafta
+9,67%
En Kötü Hafta
-8,72%
En İyi Ay
+20,66%
En Kötü Ay
-7,69%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
1.25
Ortalama Kazanç
+1,14%
Ortalama Kayıp
-0,95%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,90%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
61 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,98%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,60%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.43
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.08

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-5.7 pp
Fon
+31,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-21.0 pp
Fon
+31,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+1.5 pp
Fon
+31,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü192,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.870
Pay Sayısı192,7 M
Pazar Payı0,07%
Kategori Sırası92 / 200
ISINTRMDZEWWWWW1
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
DZEaktif43.4+2,7%+31,1%22,2%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%