EC2
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS4Düşüş
GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
11F
Skor%8Birim Pay
72,082759
+0,88% / gün
1A
-10,41%
3A
-11,82%
6A
-22,39%
YBB
-12,09%
1Y
-11,42%
3Y
+45,12%
Otomatik Görüş
Satgüven %95
95
- ▸Kategorinin en zayıf %8'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -2.06 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-30.5%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.6 altında
- ▸Kategorisinin sentetik endeksinden 1Y'de %22.3 geride
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri72,082759-11.42%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite25,02%
Maks. Düşüş (1Y)-30,51%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.06
Sortino (1Y)-1.97
Calmar (1Y)-0.37
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-14,61%
Tutarlılık%48
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+55,5%-2% → +140%
%5: -2%
%95: +140%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+4,0%
-9% … +18%
3A Bek.
+11,8%
-11% … +41%
1Y Bek.
+55,5%
-2% … +140%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.95 hareket eder
0.95
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-0,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
85%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,79%En Kötü Gün
-7,06%En İyi Hafta
+8,17%En Kötü Hafta
-10,39%En İyi Ay
+10,91%En Kötü Ay
-12,51%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
0.94Ortalama Kazanç
+1,09%Ortalama Kayıp
-1,17%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-23,48%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
47 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,46%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,57%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.36
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-25.9 pp
Fon
-11,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-63.7 pp
Fon
-11,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-22.3 pp
Fon
-11,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü39,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.445
Pay Sayısı552,8 B
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası167 / 201
ISIN
TRMEC2WWWWW1Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| EC2aktif | 11.4 | -10,4% | -11,4% | 25,0% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |