Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/EC2

EC2

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım

GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

23F
Skor%3
Birim Pay
86,048533
+1,25% / gün
1A
+5,26%
3A
+0,27%
6A
+6,70%
YBB
+4,94%
1Y
+7,47%
3Y
+83,30%
Otomatik Görüş
Satgüven %74
  • ▸Kategorinin en zayıf %3'lik diliminde
  • ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
  • ▸Sharpe -1.36 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksinden 1Y'de %22.1 geride
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 9 olay)

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Dağıtım▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri86,048533+7.47%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite23,85%
Maks. Düşüş (1Y)-15,77%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.36
Sortino (1Y)-1.42
Calmar (1Y)0.47

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)0,57%
Tutarlılık%55
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+64,7%+4% → +157%
%5: +4%
%95: +157%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+4,2%
-9% … +18%
3A Bek.
+13,3%
-10% … +42%
1Y Bek.
+64,7%
+4% … +157%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.95 hareket eder
0.95
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+0,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
85%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 9 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,38%
En Kötü Gün
-7,06%
En İyi Hafta
+8,17%
En Kötü Hafta
-10,39%
En İyi Ay
+10,91%
En Kötü Ay
-8,55%
Pozitif Gün Oranı
49%
Kâr Faktörü
1.08
Ortalama Kazanç
+1,14%
Ortalama Kayıp
-1,04%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,65%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
47 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,27%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,03%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.13
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.58

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-29.2 pp
Fon
+7,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-44.6 pp
Fon
+7,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-22.1 pp
Fon
+7,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü63,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.901
Pay Sayısı739,4 B
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası164 / 200
ISINTRMEC2WWWWW1
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
EC2aktif22.9+5,3%+7,5%23,8%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%