Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/EC2

EC2

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım

GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

22F
Skor%0
Birim Pay
85,749084
-1,34% / gün
1A
-0,97%
3A
+4,93%
6A
+2,78%
YBB
+4,58%
1Y
+5,93%
3Y
+172,08%
Otomatik Görüş
Satgüven %74
  • ▸Kategorinin en zayıf %0'lik diliminde
  • ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
  • ▸Sharpe -1.40 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksinden 1Y'de %20.7 geride
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 8 olay)

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Dağıtım▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri85,749084+5.81%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite24,41%
Maks. Düşüş (1Y)-16,08%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.40
Sortino (1Y)-1.41
Calmar (1Y)0.37

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)1,50%
Tutarlılık%57
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+66,3%+3% → +158%
%5: +3%
%95: +158%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+4,7%
-8% … +19%
3A Bek.
+13,7%
-9% … +43%
1Y Bek.
+66,3%
+3% … +158%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.95 hareket eder
0.95
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+0,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
85%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 8 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,38%
En Kötü Gün
-7,06%
En İyi Hafta
+8,17%
En Kötü Hafta
-10,39%
En İyi Ay
+10,91%
En Kötü Ay
-8,55%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
1.06
Ortalama Kazanç
+1,12%
Ortalama Kayıp
-1,09%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,97%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
47 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,29%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,30%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.05
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.59

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-34.6 pp
Fon
+5,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-46.7 pp
Fon
+5,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-20.7 pp
Fon
+5,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü75,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.188
Pay Sayısı884,8 B
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası162 / 192
ISINTRMEC2WWWWW1
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
EC2aktif22.4-1,0%+5,9%24,4%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%