EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
51C+
Skor%70Birim Pay
0,387441
-0,25% / gün
1A
-1,12%
3A
+2,91%
6A
+5,41%
YBB
+23,55%
1Y
+32,43%
3Y
+150,67%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%70)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.70 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %74 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 11 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri0,387441+32.43%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite10,79%
Maks. Düşüş (1Y)-7,33%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.70
Sortino (1Y)-0.78
Calmar (1Y)4.43
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)5,29%
Tutarlılık%74
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,8%+23% → +74%
%5: +23%
%95: +74%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%851A
1A Bek.
+3,2%
-2% … +9%
3A Bek.
+9,9%
+1% … +20%
1Y Bek.
+46,8%
+23% … +74%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 11 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,79%En Kötü Gün
-2,06%En İyi Hafta
+5,50%En Kötü Hafta
-4,66%En İyi Ay
+12,40%En Kötü Ay
-5,62%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.58Ortalama Kazanç
+0,57%Ortalama Kayıp
-0,44%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,04%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
57 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,89%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,36%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.23
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.51
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+18.0 pp
Fon
+32,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-19.8 pp
Fon
+32,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+21.6 pp
Fon
+32,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü272,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı6.725
Pay Sayısı702,5 M
Pazar Payı0,17%
Kategori Sırası33 / 119
ISIN
TRYERGH00070Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| EHGaktif | 50.9 | -1,1% | +32,4% | 10,8% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |