ELZ
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ASTRA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
18F
Skor%26Birim Pay
11,218985
-1,53% / gün
1A
-8,90%
3A
-16,23%
6A
-22,28%
YBB
+1,24%
1Y
+0,95%
3Y
+73,23%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının altında (%26)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.74 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.6 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri11,218985+0.95%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite22,48%
Maks. Düşüş (1Y)-28,11%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.74
Sortino (1Y)-1.71
Calmar (1Y)0.03
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-14,63%
Tutarlılık%52
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,4%+2% → +126%
%5: +2%
%95: +126%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+3,5%
-8% … +16%
3A Bek.
+11,2%
-9% … +34%
1Y Bek.
+51,4%
+2% … +126%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.83 hareket eder
0.83
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+1,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
85%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,89%En Kötü Gün
-5,65%En İyi Hafta
+8,16%En Kötü Hafta
-9,14%En İyi Ay
+16,37%En Kötü Ay
-11,63%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
1.03Ortalama Kazanç
+1,10%Ortalama Kayıp
-1,05%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-23,82%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
53 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,30%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,18%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.15
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.50
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-13.5 pp
Fon
+0,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-51.3 pp
Fon
+0,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-9.9 pp
Fon
+0,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü198,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı572
Pay Sayısı17,7 M
Pazar Payı0,14%
Kategori Sırası125 / 201
ISIN
TRYQPYS00011Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ELZaktif | 18.0 | -8,9% | +0,9% | 22,5% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |