ENJ
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
54C+
Skor%75Birim Pay
1,391564
+0,17% / gün
1A
-0,53%
3A
+9,49%
6A
+22,36%
YBB
+23,03%
1Y
+46,85%
3Y
+39,56%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%75)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.6 üstünde
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %20.2 geçti
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Endeksi Geçiyor★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,391564+47.19%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,00%
Maks. Düşüş (1Y)-11,58%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.31
Sortino (1Y)0.29
Calmar (1Y)4.04
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)14,57%
Tutarlılık%66
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+19,3%-18% → +73%
%5: -18%
%95: +73%
Pozitif Kapatma
%781Y
%20+ Kazanç
%491Y
%10+ Kayıp
%111Y
Pozitif Kapatma
%591A
1A Bek.
+1,4%
-9% … +12%
3A Bek.
+4,8%
-14% … +26%
1Y Bek.
+19,3%
-18% … +73%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.74 hareket eder
0.74
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+9,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
62%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 489 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,53%En Kötü Gün
-6,72%En İyi Hafta
+11,47%En Kötü Hafta
-10,36%En İyi Ay
+10,83%En Kötü Ay
-4,02%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.38Ortalama Kazanç
+1,02%Ortalama Kayıp
-1,07%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,11%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
129 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,07%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,91%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.29
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.88
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+6.3 pp
Fon
+46,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-5.8 pp
Fon
+46,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+20.2 pp
Fon
+46,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü64,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı727
Pay Sayısı46,4 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası39 / 192
ISIN
TRYMKFT00414Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ENJaktif | 53.9 | -0,5% | +46,8% | 22,0% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |