ENJ
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
17F
Skor%21Birim Pay
1,120205
+0,86% / gün
1A
-6,70%
3A
-18,51%
6A
-20,33%
YBB
-0,96%
1Y
-2,10%
3Y
+12,35%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %71
71
- ▸Kategori ortalamasının altında (%21)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.79 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.8 altında
Otomatik Etiketler
2 bayrak⚠Akümülasyon▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri1,120205-2.10%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,56%
Maks. Düşüş (1Y)-29,19%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.79
Sortino (1Y)-1.57
Calmar (1Y)-0.07
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-13,82%
Tutarlılık%56
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+5,8%-29% → +51%
%5: -29%
%95: +51%
Pozitif Kapatma
%591Y
%20+ Kazanç
%281Y
%10+ Kayıp
%251Y
Pozitif Kapatma
%541A
1A Bek.
+0,7%
-10% … +12%
3A Bek.
+1,3%
-17% … +21%
1Y Bek.
+5,8%
-29% … +51%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.74 hareket eder
0.74
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+1,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
60%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 576 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,53%En Kötü Gün
-6,72%En İyi Hafta
+11,47%En Kötü Hafta
-11,78%En İyi Ay
+10,83%En Kötü Ay
-15,07%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.00Ortalama Kazanç
+0,98%Ortalama Kayıp
-1,25%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-22,92%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
109 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,51%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,49%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.39
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.38
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-16.5 pp
Fon
-2,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-54.4 pp
Fon
-2,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-13.0 pp
Fon
-2,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü54 M ₺
Yatırımcı Sayısı506
Pay Sayısı48,2 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası141 / 201
ISIN
TRYMKFT00414Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ENJaktif | 16.8 | -6,7% | -2,1% | 23,6% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |