Fonlar
1 gün önce
Panel/Fon Sepeti/EPK

EPK

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

EMAA BLUE PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

26D
Skor%30
Birim Pay
1,232843
+1,46% / gün
1A
-5,70%
3A
-5,59%
6A
-17,42%
YBB
-5,32%
1Y
+23,39%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %86
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%30)
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -0.43 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-37.0%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş

Otomatik Etiketler

2 bayrak
▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri1,232843+23.39%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite38,54%
Maks. Düşüş (1Y)-37,02%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.43
Sortino (1Y)-0.39
Calmar (1Y)0.63

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-6,75%
Tutarlılık%51
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+25,8%-35% → +132%
%5: -35%
%95: +132%
Pozitif Kapatma
%721Y
%20+ Kazanç
%551Y
%10+ Kayıp
%201Y
Pozitif Kapatma
%581A
1A Bek.
+2,1%
-16% … +20%
3A Bek.
+5,9%
-24% … +43%
1Y Bek.
+25,8%
-35% … +132%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 252 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+7,31%
En Kötü Gün
-12,22%
En İyi Hafta
+20,52%
En Kötü Hafta
-20,84%
En İyi Ay
+43,55%
En Kötü Ay
-17,28%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.14
Ortalama Kazanç
+1,70%
Ortalama Kayıp
-1,71%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-34,04%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
12 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,20%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,84%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.06
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.00

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+8.9 pp
Fon
+23,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-28.9 pp
Fon
+23,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+12.5 pp
Fon
+23,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü187,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.131
Pay Sayısı152 M
Pazar Payı0,19%
Kategori Sırası60 / 101
ISINTRYEMAA00020
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
EPKaktif26.2-5,7%+23,4%38,5%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%