EPK
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
EMAA BLUE PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
40C
Skor%40Birim Pay
1,379545
-0,21% / gün
1A
+5,65%
3A
+3,59%
6A
-10,85%
YBB
+5,95%
1Y
+38,62%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategori ortalaması civarında (%40)
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Derin maks. düşüş riski (-36.1%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %84
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Dağıtım⚠Yüksek Volatilite▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri1,379545+38.62%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite40,78%
Maks. Düşüş (1Y)-36,05%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.03
Sortino (1Y)-0.03
Calmar (1Y)1.07
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)1,90%
Tutarlılık%59
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,0%-24% → +187%
%5: -24%
%95: +187%
Pozitif Kapatma
%841Y
%20+ Kazanç
%701Y
%10+ Kayıp
%111Y
Pozitif Kapatma
%621A
1A Bek.
+3,7%
-17% … +24%
3A Bek.
+10,4%
-21% … +53%
1Y Bek.
+48,0%
-24% … +187%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma4 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 210 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+7,31%En Kötü Gün
-12,22%En İyi Hafta
+20,52%En Kötü Hafta
-20,84%En İyi Ay
+43,55%En Kötü Ay
-17,28%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.23Ortalama Kazanç
+1,83%Ortalama Kayıp
-1,84%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-26,19%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
12 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,20%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-6,19%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.10
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.68
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.9 pp
Fon
+38,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-13.4 pp
Fon
+38,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+9.1 pp
Fon
+38,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü237,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.509
Pay Sayısı172,2 M
Pazar Payı0,20%
Kategori Sırası0 / 100
ISIN
TRYEMAA00020Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| EPKaktif | 39.5 | +5,6% | +38,6% | 40,8% |
| RFM | 94.0 | +10,1% | – | 15,2% |
| NBO | 86.2 | +3,5% | +54,0% | 1,9% |
| IRF | 85.6 | +3,2% | +61,3% | 3,6% |
| GCT | 85.5 | +3,2% | +49,2% | 2,7% |
| TCF | 84.3 | +3,5% | +45,8% | 1,6% |
| GO1 | 84.2 | +3,5% | +51,6% | 5,9% |
| OLE | 84.0 | +3,4% | +48,5% | 1,4% |
| TVN | 77.9 | +5,3% | +56,7% | 12,6% |
| OVD | 76.5 | +10,3% | +60,6% | 15,7% |
| PBI | 76.2 | +3,8% | +63,8% | 12,3% |
| BUB | 73.8 | +6,2% | – | 15,6% |
| SPT | 72.6 | +4,1% | +51,4% | 8,9% |
| TGE | 72.6 | +8,6% | +64,6% | 18,9% |
| AES | 72.4 | +17,1% | +95,5% | 36,5% |