EPK
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS4Düşüş
EMAA BLUE PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
17F
Skor%10Birim Pay
1,265493
+0,36% / gün
1A
-9,64%
3A
-8,85%
6A
-4,41%
YBB
-2,81%
1Y
+27,16%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %71
71
- ▸Kategorinin en zayıf %10'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Derin maks. düşüş riski (-35.4%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.4 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %81
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Yüksek Volatilite▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri1,265493+27.16%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite44,13%
Maks. Düşüş (1Y)-35,40%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.29
Sortino (1Y)-0.26
Calmar (1Y)0.77
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-10,41%
Tutarlılık%58
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,6%-30% → +201%
%5: -30%
%95: +201%
Pozitif Kapatma
%811Y
%20+ Kazanç
%671Y
%10+ Kayıp
%131Y
Pozitif Kapatma
%631A
1A Bek.
+4,3%
-17% … +26%
3A Bek.
+10,4%
-24% … +52%
1Y Bek.
+46,6%
-30% … +201%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 165 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+7,31%En Kötü Gün
-12,22%En İyi Hafta
+20,52%En Kötü Hafta
-20,84%En İyi Ay
+43,55%En Kötü Ay
-17,28%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.20Ortalama Kazanç
+1,99%Ortalama Kayıp
-1,98%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-32,29%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
12 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,46%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-6,84%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.09
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.10
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-13.4 pp
Fon
+27,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-25.5 pp
Fon
+27,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+0.5 pp
Fon
+27,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü249,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.683
Pay Sayısı196,8 M
Pazar Payı0,21%
Kategori Sırası0 / 100
ISIN
TRYEMAA00020Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| EPKaktif | 17.3 | -9,6% | +27,2% | 44,1% |
| IRF | 94.4 | +5,4% | +58,6% | 4,3% |
| HTK | 87.8 | +6,0% | – | 13,0% |
| YJK | 82.8 | -0,7% | +89,0% | 21,6% |
| GO1 | 82.4 | +2,4% | +55,9% | 5,4% |
| TCF | 79.9 | +2,8% | +47,0% | 1,6% |
| OLE | 79.6 | +3,4% | +50,1% | 1,4% |
| MEV | 78.7 | -0,0% | +70,5% | 17,1% |
| TEJ | 77.8 | -0,7% | +75,8% | 20,0% |
| PIL | 77.8 | -7,5% | +91,9% | 23,4% |
| GO2 | 77.4 | +1,5% | +51,4% | 4,7% |
| YZD | 77.4 | -0,6% | +67,2% | 16,2% |
| PBI | 75.6 | +3,4% | +64,2% | 12,3% |
| IUH | 75.3 | +0,3% | +65,1% | 16,1% |
| PFS | 74.6 | +1,8% | +50,4% | 6,5% |