YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
DENİZ PORTFÖY ENERJİ VE MADENCİLİK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
29D
SkorBirim Pay
1,054647
+0,10% / gün
1A
-5,52%
3A
+1,91%
6A
+5,17%
YBB
+5,17%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %54
54
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.83 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
Otomatik Etiketler
1 bayrak⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,054647+5.17%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,12%
Maks. Düşüş (1Y)-7,61%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.83
Sortino (1Y)-1.77
Calmar (1Y)1.62
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-2,49%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+13,3%-12% → +45%
%5: -12%
%95: +45%
Pozitif Kapatma
%791Y
%20+ Kazanç
%341Y
%10+ Kayıp
%61Y
Pozitif Kapatma
%601A
1A Bek.
+1,1%
-6% … +9%
3A Bek.
+3,2%
-9% … +16%
1Y Bek.
+13,3%
-12% … +45%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13
3.000 bootstrap simülasyonu, 103 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,52%En Kötü Gün
-2,52%En İyi Hafta
+4,64%En Kötü Hafta
-5,60%En İyi Ay
+4,76%En Kötü Ay
-4,68%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.16Ortalama Kazanç
+0,74%Ortalama Kayıp
-0,73%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,06%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
30 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,63%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,03%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.20
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.22
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü38,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı553
Pay Sayısı36,1 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası0 / 178
ISIN
TRYDNZP01858Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| EVMaktif | 29.4 | -5,5% | – | 15,1% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |