YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ONE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
32D
Skor%24Birim Pay
1,863498
+0,88% / gün
1A
+0,31%
3A
-4,88%
6A
+0,51%
YBB
+16,32%
1Y
+17,58%
3Y
+85,18%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%24)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.94 — risk-ayarlı zarar
- ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Volatilite sıkışması (7 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri1,863498+17.58%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,54%
Maks. Düşüş (1Y)-12,52%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.94
Sortino (1Y)-2.27
Calmar (1Y)1.40
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)0,12%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+29,0%+4% → +61%
%5: +4%
%95: +61%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%721Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+2,1%
-4% … +9%
3A Bek.
+6,5%
-4% … +19%
1Y Bek.
+29,0%
+4% … +61%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma7 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 605 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,49%En Kötü Gün
-1,91%En İyi Hafta
+6,40%En Kötü Hafta
-5,18%En İyi Ay
+10,58%En Kötü Ay
-9,50%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.28Ortalama Kazanç
+0,60%Ortalama Kayıp
-0,48%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-11,25%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
59 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,06%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,34%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.76
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.32
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+3.1 pp
Fon
+17,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-34.7 pp
Fon
+17,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+6.7 pp
Fon
+17,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü5,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı97
Pay Sayısı2,7 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası108 / 189
ISIN
TRYGRIP00256Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FD1aktif | 32.1 | +0,3% | +17,6% | 11,5% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |