YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ONE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
47C+
Skor%29Birim Pay
2,056984
+0,94% / gün
1A
+5,00%
3A
+12,64%
6A
+19,34%
YBB
+28,40%
1Y
+33,46%
3Y
+104,41%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalamasının altında (%29)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.52 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.4 üstünde
- ▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,056984+33.46%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,65%
Maks. Düşüş (1Y)-6,76%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.52
Sortino (1Y)-0.62
Calmar (1Y)4.95
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)14,37%
Tutarlılık%76
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+38,1%+10% → +72%
%5: +10%
%95: +72%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+2,6%
-3% … +10%
3A Bek.
+8,2%
-3% … +21%
1Y Bek.
+38,1%
+10% … +72%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 563 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,53%En Kötü Gün
-1,91%En İyi Hafta
+6,40%En Kötü Hafta
-3,39%En İyi Ay
+10,58%En Kötü Ay
-2,84%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.50Ortalama Kazanç
+0,65%Ortalama Kayıp
-0,52%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,26%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
59 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,06%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,35%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.86
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.31
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-3.3 pp
Fon
+33,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-18.6 pp
Fon
+33,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+3.9 pp
Fon
+33,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü19,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı139
Pay Sayısı9,4 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası102 / 186
ISIN
TRYGRIP00256Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FD1aktif | 46.5 | +5,0% | +33,5% | 12,6% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |