EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
43C
Skor%30Birim Pay
0,254787
-0,55% / gün
1A
+1,72%
3A
+9,49%
6A
+17,54%
YBB
+18,26%
1Y
+35,41%
3Y
+221,13%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının altında (%30)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.43 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.7 üstünde
- ▸Tutarlılık %80 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,254787+35.06%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite10,65%
Maks. Düşüş (1Y)-6,18%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.43
Sortino (1Y)-0.46
Calmar (1Y)5.73
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,72%
Tutarlılık%80
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+59,7%+29% → +94%
%5: +29%
%95: +94%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%881A
1A Bek.
+3,9%
-2% … +10%
3A Bek.
+12,4%
+1% … +24%
1Y Bek.
+59,7%
+29% … +94%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,58%En Kötü Gün
-3,01%En İyi Hafta
+4,51%En Kötü Hafta
-4,57%En İyi Ay
+7,96%En Kötü Ay
-2,06%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.64Ortalama Kazanç
+0,55%Ortalama Kayıp
-0,44%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,66%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
46 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,93%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,38%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.01
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.76
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-5.1 pp
Fon
+35,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-17.3 pp
Fon
+35,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+8.8 pp
Fon
+35,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü135,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.724
Pay Sayısı532,2 M
Pazar Payı0,07%
Kategori Sırası85 / 123
ISIN
TRYFIBE00116Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FEOaktif | 42.7 | +1,7% | +35,4% | 10,7% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |