FFZ
Fon SepetiEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. INVEO PORTFÖY FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Fonu
47C+
Skor%38Birim Pay
0,088275
-0,74% / gün
1A
+2,14%
3A
+11,43%
6A
+14,26%
YBB
+16,04%
1Y
+37,23%
3Y
+358,74%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalaması civarında (%38)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.7 üstünde
- ▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,088275+37.49%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,98%
Maks. Düşüş (1Y)-8,65%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.23
Sortino (1Y)-0.25
Calmar (1Y)4.30
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,75%
Tutarlılık%87
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+71,4%+41% → +111%
%5: +41%
%95: +111%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+4,5%
-2% … +11%
3A Bek.
+14,4%
+3% … +27%
1Y Bek.
+71,4%
+41% … +111%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13
3.000 bootstrap simülasyonu, 1016 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,55%En Kötü Gün
-2,73%En İyi Hafta
+5,68%En Kötü Hafta
-5,00%En İyi Ay
+11,94%En Kötü Ay
-7,36%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.63Ortalama Kazanç
+0,59%Ortalama Kayıp
-0,50%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,86%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
43 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,52%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.28
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.59
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-3.3 pp
Fon
+37,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-15.4 pp
Fon
+37,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+10.6 pp
Fon
+37,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü539,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.824
Pay Sayısı6,11 Mr
Pazar Payı0,69%
Kategori Sırası12 / 23
ISIN
TRYFIBE00314Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FFZaktif | 46.5 | +2,1% | +37,2% | 12,0% |
| IRF | 94.4 | +5,4% | +58,6% | 4,3% |
| HTK | 87.8 | +6,0% | – | 13,0% |
| YJK | 82.8 | -0,7% | +89,0% | 21,6% |
| GO1 | 82.4 | +2,4% | +55,9% | 5,4% |
| TCF | 79.9 | +2,8% | +47,0% | 1,6% |
| OLE | 79.6 | +3,4% | +50,1% | 1,4% |
| MEV | 78.7 | -0,0% | +70,5% | 17,1% |
| TEJ | 77.8 | -0,7% | +75,8% | 20,0% |
| PIL | 77.8 | -7,5% | +91,9% | 23,4% |
| GO2 | 77.4 | +1,5% | +51,4% | 4,7% |
| YZD | 77.4 | -0,6% | +67,2% | 16,2% |
| PBI | 75.6 | +3,4% | +64,2% | 12,3% |
| IUH | 75.3 | +0,3% | +65,1% | 16,1% |
| PFS | 74.6 | +1,8% | +50,4% | 6,5% |