FFZ
Fon SepetiEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. INVEO PORTFÖY FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Fonu
34D
Skor%12Birim Pay
0,088442
+0,60% / gün
1A
+1,89%
3A
+2,51%
6A
+10,94%
YBB
+16,26%
1Y
+31,46%
3Y
+221,30%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategorinin en zayıf %12'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.69 — risk-ayarlı zarar
- ▸Tutarlılık %78 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,088442+31.46%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,39%
Maks. Düşüş (1Y)-8,65%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.69
Sortino (1Y)-0.73
Calmar (1Y)3.64
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)6,74%
Tutarlılık%78
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+67,7%+37% → +105%
%5: +37%
%95: +105%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+4,5%
-1% … +11%
3A Bek.
+13,7%
+3% … +26%
1Y Bek.
+67,7%
+37% … +105%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13
3.000 bootstrap simülasyonu, 1061 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,55%En Kötü Gün
-2,73%En İyi Hafta
+5,68%En Kötü Hafta
-5,00%En İyi Ay
+11,94%En Kötü Ay
-7,36%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.49Ortalama Kazanç
+0,60%Ortalama Kayıp
-0,52%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,46%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
43 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,05%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,60%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.25
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.16
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-5.3 pp
Fon
+31,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-20.6 pp
Fon
+31,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+1.9 pp
Fon
+31,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü478 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.312
Pay Sayısı5,4 Mr
Pazar Payı0,58%
Kategori Sırası21 / 24
ISIN
TRYFIBE00314Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FFZaktif | 33.8 | +1,9% | +31,5% | 12,4% |
| RFM | 94.0 | +10,1% | – | 15,2% |
| NBO | 86.2 | +3,5% | +54,0% | 1,9% |
| IRF | 85.6 | +3,2% | +61,3% | 3,6% |
| GCT | 85.5 | +3,2% | +49,2% | 2,7% |
| TCF | 84.3 | +3,5% | +45,8% | 1,6% |
| GO1 | 84.2 | +3,5% | +51,6% | 5,9% |
| OLE | 84.0 | +3,4% | +48,5% | 1,4% |
| TVN | 77.9 | +5,3% | +56,7% | 12,6% |
| OVD | 76.5 | +10,3% | +60,6% | 15,7% |
| PBI | 76.2 | +3,8% | +63,8% | 12,3% |
| BUB | 73.8 | +6,2% | – | 15,6% |
| SPT | 72.6 | +4,1% | +51,4% | 8,9% |
| TGE | 72.6 | +8,6% | +64,6% | 18,9% |
| AES | 72.4 | +17,1% | +95,5% | 36,5% |