Fonlar
1 gün önce
Panel/Fon Sepeti/FFZ

FFZ

Fon Sepeti
EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. INVEO PORTFÖY FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Fonu

25D
Skor%17
Birim Pay
0,083945
+0,01% / gün
1A
-3,60%
3A
-3,29%
6A
-3,23%
YBB
+10,35%
1Y
+18,34%
3Y
+158,70%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%17)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -1.65 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,083945+18.34%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,14%
Maks. Düşüş (1Y)-8,66%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.65
Sortino (1Y)-1.68
Calmar (1Y)2.12

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-1,30%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+62,7%+33% → +100%
%5: +33%
%95: +100%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%881A
1A Bek.
+4,2%
-2% … +10%
3A Bek.
+12,9%
+2% … +25%
1Y Bek.
+62,7%
+33% … +100%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13

3.000 bootstrap simülasyonu, 1103 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,55%
En Kötü Gün
-2,73%
En İyi Hafta
+5,68%
En Kötü Hafta
-5,00%
En İyi Ay
+11,94%
En Kötü Ay
-7,36%
Pozitif Gün Oranı
55%
Kâr Faktörü
1.26
Ortalama Kazanç
+0,62%
Ortalama Kayıp
-0,60%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,47%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
43 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,21%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,70%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.22
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.52

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+3.9 pp
Fon
+18,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-33.9 pp
Fon
+18,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+7.5 pp
Fon
+18,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü361,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.669
Pay Sayısı4,31 Mr
Pazar Payı0,51%
Kategori Sırası22 / 23
ISINTRYFIBE00314
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
FFZaktif25.4-3,6%+18,3%13,1%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%