EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
56B
Skor%66Birim Pay
0,164705
-0,22% / gün
1A
+2,84%
3A
+9,82%
6A
+21,67%
YBB
+22,89%
1Y
+46,26%
3Y
+224,71%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
86
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%66)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.9 üstünde
- ▸Tutarlılık %78 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,164705+45.61%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,01%
Maks. Düşüş (1Y)-7,42%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.48
Sortino (1Y)0.54
Calmar (1Y)6.24
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)14,86%
Tutarlılık%78
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+55,4%+24% → +89%
%5: +24%
%95: +89%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+3,8%
-1% … +9%
3A Bek.
+11,9%
+1% … +23%
1Y Bek.
+55,4%
+24% … +89%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,43%En Kötü Gün
-3,52%En İyi Hafta
+6,67%En Kötü Hafta
-5,61%En İyi Ay
+11,38%En Kötü Ay
-3,62%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.67Ortalama Kazanç
+0,68%Ortalama Kayıp
-0,53%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,33%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,02%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,50%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.34
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.77
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+5.7 pp
Fon
+46,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-6.4 pp
Fon
+46,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+19.6 pp
Fon
+46,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü113,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.655
Pay Sayısı687,4 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası29 / 123
ISIN
TRYFIBE00207Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FIGaktif | 55.6 | +2,8% | +46,3% | 13,0% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |