EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
43C
Skor%68Birim Pay
0,163165
-0,31% / gün
1A
-5,48%
3A
-1,17%
6A
-0,75%
YBB
+21,74%
1Y
+31,27%
3Y
+180,08%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%68)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.57 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,163165+31.27%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,25%
Maks. Düşüş (1Y)-12,78%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.57
Sortino (1Y)-0.59
Calmar (1Y)2.45
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)1,23%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,3%+21% → +85%
%5: +21%
%95: +85%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%861A
1A Bek.
+3,6%
-2% … +9%
3A Bek.
+11,2%
-1% … +22%
1Y Bek.
+51,3%
+21% … +85%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,58%En Kötü Gün
-3,52%En İyi Hafta
+6,67%En Kötü Hafta
-5,76%En İyi Ay
+11,38%En Kötü Ay
-5,66%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.38Ortalama Kazanç
+0,74%Ortalama Kayıp
-0,66%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,29%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,39%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,01%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.07
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.11
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+16.8 pp
Fon
+31,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-21.0 pp
Fon
+31,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+20.4 pp
Fon
+31,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü102,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.541
Pay Sayısı626,4 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası35 / 119
ISIN
TRYFIBE00207Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FIGaktif | 43.4 | -5,5% | +31,3% | 15,2% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |