EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OSMANLI PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
40C
Skor%50Birim Pay
0,280379
+0,78% / gün
1A
-0,56%
3A
+0,97%
6A
+0,49%
YBB
+15,52%
1Y
+25,85%
3Y
+185,79%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalaması civarında (%50)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.21 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.17) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri0,280379+25.85%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,65%
Maks. Düşüş (1Y)-8,62%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.21
Sortino (1Y)-1.20
Calmar (1Y)3.00
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)1,70%
Tutarlılık%60
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+55,4%+24% → +88%
%5: +24%
%95: +88%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+3,7%
-1% … +9%
3A Bek.
+11,9%
-0% … +22%
1Y Bek.
+55,4%
+24% … +88%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.17
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,06%En Kötü Gün
-3,33%En İyi Hafta
+8,42%En Kötü Hafta
-5,20%En İyi Ay
+17,14%En Kötü Ay
-7,03%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.43Ortalama Kazanç
+0,55%Ortalama Kayıp
-0,50%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,25%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
88 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,05%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,60%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.24
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.22
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+11.4 pp
Fon
+25,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-26.4 pp
Fon
+25,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+15.0 pp
Fon
+25,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü456,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.670
Pay Sayısı1,63 Mr
Pazar Payı0,28%
Kategori Sırası57 / 119
ISIN
TRYFIBE00140Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FIRaktif | 40.4 | -0,6% | +25,9% | 11,6% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |