YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
52C+
Skor%36Birim Pay
0,208026
+0,34% / gün
1A
+3,82%
3A
+8,96%
6A
+10,44%
YBB
+17,79%
1Y
+37,18%
3Y
+187,64%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalaması civarında (%36)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.43 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.7%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,208026+37.18%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,62%
Maks. Düşüş (1Y)-2,71%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.43
Sortino (1Y)-0.43
Calmar (1Y)13.70
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)9,77%
Tutarlılık%90
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,1%+26% → +70%
%5: +26%
%95: +70%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%931A
1A Bek.
+3,3%
-0% … +7%
3A Bek.
+10,4%
+2% … +18%
1Y Bek.
+47,1%
+26% … +70%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,40%En Kötü Gün
-1,29%En İyi Hafta
+3,03%En Kötü Hafta
-2,24%En İyi Ay
+7,11%En Kötü Ay
-2,00%Pozitif Gün Oranı
65%Kâr Faktörü
2.19Ortalama Kazanç
+0,36%Ortalama Kayıp
-0,30%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,09%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
102 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,57%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,83%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.24
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.91
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+0.5 pp
Fon
+37,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-14.9 pp
Fon
+37,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+7.6 pp
Fon
+37,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü10,88 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı6.517
Pay Sayısı52,29 Mr
Pazar Payı10,03%
Kategori Sırası95 / 186
ISIN
TRYFNBK00063Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FNOaktif | 51.9 | +3,8% | +37,2% | 6,6% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |