YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
49C+
Skor%39Birim Pay
0,196695
-0,15% / gün
1A
+3,04%
3A
+3,93%
6A
+10,88%
YBB
+11,37%
1Y
+38,33%
3Y
+208,14%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalaması civarında (%39)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.7%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %92 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,196695+38.08%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,80%
Maks. Düşüş (1Y)-2,71%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.29
Sortino (1Y)-0.28
Calmar (1Y)14.12
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,31%
Tutarlılık%92
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,5%+25% → +71%
%5: +25%
%95: +71%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%941A
1A Bek.
+3,4%
-0% … +8%
3A Bek.
+10,6%
+2% … +18%
1Y Bek.
+48,5%
+25% … +71%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,25%En Kötü Gün
-1,29%En İyi Hafta
+3,03%En Kötü Hafta
-1,68%En İyi Ay
+7,11%En Kötü Ay
-2,00%Pozitif Gün Oranı
68%Kâr Faktörü
2.51Ortalama Kazanç
+0,32%Ortalama Kayıp
-0,27%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,38%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
102 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,48%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,73%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.33
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.26
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-2.2 pp
Fon
+38,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-14.3 pp
Fon
+38,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+11.7 pp
Fon
+38,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü11,65 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı7.083
Pay Sayısı59,22 Mr
Pazar Payı8,43%
Kategori Sırası94 / 178
ISIN
TRYFNBK00063Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FNOaktif | 48.8 | +3,0% | +38,3% | 5,8% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |