YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
49C+
Skor%63Birim Pay
0,209816
+1,16% / gün
1A
+0,64%
3A
+4,72%
6A
+9,39%
YBB
+18,80%
1Y
+29,62%
3Y
+184,96%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%63)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.37 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %82 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,209816+29.62%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,57%
Maks. Düşüş (1Y)-2,99%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.37
Sortino (1Y)-1.35
Calmar (1Y)9.91
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)6,81%
Tutarlılık%82
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,3%+24% → +68%
%5: +24%
%95: +68%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%931A
1A Bek.
+3,2%
-0% … +7%
3A Bek.
+10,1%
+1% … +18%
1Y Bek.
+45,3%
+24% … +68%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,84%En Kötü Gün
-1,29%En İyi Hafta
+3,03%En Kötü Hafta
-2,84%En İyi Ay
+7,11%En Kötü Ay
-2,00%Pozitif Gün Oranı
62%Kâr Faktörü
1.76Ortalama Kazanç
+0,39%Ortalama Kayıp
-0,36%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,31%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
102 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,72%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,98%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.13
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.84
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+15.2 pp
Fon
+29,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-22.7 pp
Fon
+29,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+18.8 pp
Fon
+29,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü9,13 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı5.778
Pay Sayısı43,49 Mr
Pazar Payı10,46%
Kategori Sırası59 / 189
ISIN
TRYFNBK00063Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FNOaktif | 49.3 | +0,6% | +29,6% | 7,6% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |