Fonlar
23 saat önce
Panel/Türk Hisse/FPH

FPH

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

33D
Skor%59
Birim Pay
31,449423
-0,78% / gün
1A
-7,33%
3A
-5,69%
6A
-10,10%
YBB
+8,89%
1Y
+14,11%
3Y
+80,22%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%59)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -1.09 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri31,449423+14.11%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,71%
Maks. Düşüş (1Y)-18,57%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.09
Sortino (1Y)-1.12
Calmar (1Y)0.76

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-5,27%
Tutarlılık%57
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+54,9%-0% → +136%
%5: -0%
%95: +136%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+3,7%
-8% … +18%
3A Bek.
+11,6%
-11% … +37%
1Y Bek.
+54,9%
-0% … +136%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.96 hareket eder
0.96
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-2,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
95%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,65%
En Kötü Gün
-5,36%
En İyi Hafta
+9,76%
En Kötü Hafta
-8,84%
En İyi Ay
+14,10%
En Kötü Ay
-8,01%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
1.12
Ortalama Kazanç
+1,12%
Ortalama Kayıp
-1,08%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-13,57%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,27%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,15%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.20
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.73

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-0.3 pp
Fon
+14,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-38.2 pp
Fon
+14,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+3.2 pp
Fon
+14,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,07 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı4.212
Pay Sayısı34,2 M
Pazar Payı0,76%
Kategori Sırası69 / 201
ISINTRYFIBP00021
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
FPHaktif33.2-7,3%+14,1%23,7%
PTO88.8+2,1%+73,7%12,5%
AFS77.4+16,5%+49,5%14,4%
BIH76.7-0,6%+60,5%10,3%
ARE66.1+8,3%+41,2%16,7%
SRL66.0-0,5%+48,1%17,9%
GBG65.2-5,9%+48,9%15,4%
AFV60.0+5,2%+33,7%15,0%
HFR58.8+2,1%+29,4%21,2%
TMG57.8-0,1%+35,6%15,2%
AFA57.2-2,0%+35,6%14,6%
AOY56.5+7,8%+28,7%28,9%
RHI53.9-4,3%+38,8%23,4%
BNO52.1+0,3%+30,5%14,0%
HNC51.2+0,3%+22,5%20,4%