Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/FPH

FPH

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

43C
Skor%29
Birim Pay
34,143665
-0,64% / gün
1A
+3,98%
3A
+10,59%
6A
+17,12%
YBB
+18,22%
1Y
+28,73%
3Y
+162,09%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%29)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.50 — risk-ayarlı zarar
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.0 üstünde
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 17 olay)

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri34,143665+27.84%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,72%
Maks. Düşüş (1Y)-12,92%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.50
Sortino (1Y)-0.52
Calmar (1Y)2.22

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)11,01%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+63,5%+6% → +149%
%5: +6%
%95: +149%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+3,9%
-8% … +18%
3A Bek.
+12,9%
-10% … +39%
1Y Bek.
+63,5%
+6% … +149%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.95 hareket eder
0.95
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-2,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
95%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 17 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,65%
En Kötü Gün
-5,36%
En İyi Hafta
+9,76%
En Kötü Hafta
-8,59%
En İyi Ay
+14,10%
En Kötü Ay
-8,01%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.23
Ortalama Kazanç
+1,10%
Ortalama Kayıp
-1,02%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,84%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,06%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,82%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.37
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.07

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-11.8 pp
Fon
+28,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-23.9 pp
Fon
+28,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+2.1 pp
Fon
+28,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,34 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı4.659
Pay Sayısı39,3 M
Pazar Payı0,54%
Kategori Sırası119 / 192
ISINTRYFIBP00021
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
FPHaktif42.7+4,0%+28,7%22,7%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%